周皓

2026

全球债务与美联储的行动

《清华金融评论》，No. 2

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2026

The Drivers and Implications of Retail Margin Trading

Journal of Finance

DOI

2025

全球低利率周期下的中国货币政策选择

《清华金融评论》，No. 8

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2025

美联储的独立性前景

《清华金融评论》，No. 12

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2024

Variance risk premiums in emerging markets

Journal Of Banking & Finance，Vol. 167

DOI

2024

关于超长期特别国债怎么发以及如何用的政策建议

《清华金融评论》，No. 4

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2024

美国化解地方金融风险的举措与启示

《清华金融评论》，No. 6

2023

美国中小银行危机无实质性外溢影响，但对中国金融监管改革有借鉴意义

《清华金融评论》，No. 5

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2023

美国2024年经济走向与货币政策取向

《清华金融评论》，No. 12

2023

中国货币政策的短期最优选择、中期有效评估以及长期非中性探讨

《清华金融评论》，No. 1

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2023

Research frontiers of the Chinese financial markets

The Journal of Finance and Data Science

DOI

2022

政策灵活纠偏与风险有序出清——2021年度中国系统性金融风险报告

《清华金融评论》，No. 2

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2022

2022年度中国系统性金融风险半年报——地产软着陆与合力救经济

《清华金融评论》，No. 8

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2022

金融应在提高产业链供应链稳定性中发挥积极作用

《清华金融评论》，No. 10

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2022

央行数字货币对货币政策的影响分析

《清华金融评论》，No. 3

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2022

金融要在保链稳链中发挥积极作用

《清华金融评论》，No. 10

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2022

后疫情时代货币政策正常化开启

《清华金融评论》，No. 5

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2021

金融创新、系统性风险防范及金融监管模式的演变

《中国经济报告》

2021

以时间换空间 防风险于未然——基于《2021年度中国系统性金融风险半年报》的评述

《清华金融评论》，No. 6

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2021

《中国人民银行法》修订保障央行更好履行其职责

《清华金融评论》，No. 1

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2021

以深化改革开放为抓手 构建"十四五"时期双循环新发展格局

《清华金融评论》，No. 6

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2021

中国结构性的宏观经济政策可以对财政赤字货币化说"不"

《探索与争鸣》，No. 1

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2020

化解中小银行不良资产是当前防范系统性金融风险的关键--根据《2020年度中国系统性金融风险半年报》

《清华金融评论》，No. 8

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2020

2019年度中国系统性金融风险报告——防范中小银行处置风险

《清华金融评论》，No. 1

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2020

金融零售支付风险控制的现状、挑战与对策研究

《中国工程科学》，Vol. 22, No. 6

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2020

疫情冲击下的货币理论和货币政策

《清华金融评论》，No. 11

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2019

微观层面系统性金融风险指标的比较与适用性分析--基于中国金融系统的研究

《金融研究》

2019

中国金融市场高风险时期的形势判断与政策建议

《清华金融评论》，No. 1

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2019

政策转向与经济复苏下的中国系统性金融风险

《清华金融评论》，No. 7

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2019

贸易摩擦和经济增长减速下货币金融财政政策组合出击

《清华金融评论》，No. 1

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2019

Option Return Predictability and Variance Risk Premium

Social Science Research Network

DOI

2018

“售盈持亏”怎样影响股票交易和流动性

《清华金融评论》，No. 2

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2018

A股市场的异质波动率之谜是否已被充分解释?

《投资研究》

2018

货币—财政政策组合与股票-国债收益相关性

《清华金融评论》，No. 2

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2018

中国系统性金融风险测度分析与政策建议

《清华金融评论》，No. 5

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2018

等值加权还是市值加权？基于A股市场“异质波动率之谜”的研究

《经济学报》，Vol. 5, No. 3

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2018

紧货币、稳增长、宽财政——迎接中国改革开放的新高潮

《清华金融评论》，No. 2

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2018

Ambiguity aversion and variance premium

DOI

2018

Ambiguity Aversion and the Variance Premium

Quarterly Journal of Finance

DOI

2018

Variance Risk Premia, Asset Predictability Puzzles, and Macroeconomic Uncertainty

Annual Review Of Financial Economics, Vol 10，Vol. 10

DOI

2017

2017年将是全球经济金融政策的大转折、大拐点、大变迁

《经济研究参考》

2017

我国金融风险已显著下降,但不可掉以轻心

《人民论坛》，No. 6

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2017

大转折、大拐点、大变迁

《清华金融评论》，No. 3

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2017

人民币汇率改革的路径和节奏

《清华金融评论》，No. 3

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2016

Risk, Uncertainty, and Expected Returns—Internet Appendix

2016

Effects of Liquidity on the Non-Default Component of Corporate Yield Spreads: Evidence from Intraday Transactions Data

Quarterly Journal of Finance

DOI

2015

Stock return and cash flow predictability: The role of volatility risk

Journal Of Econometrics，Vol. 1870, No. 2

DOI

2015

深化改革,加强资产证券化对实体经济的作用

《清华金融评论》，No. 10

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2015

美国经济形势分析与美联储加息预期

《清华金融评论》，No. 9

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2015

Term Structure of Interest Rates with Short-run and Long-run Risks

Finance and Economics Discussion Series

DOI

2014

金融改革与宏观审慎

《清华金融评论》，No. 1

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2014

金融稳定监控是宏微观审慎监管的桥梁

《清华金融评论》，No. 4

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2014

金融监管体制改革的国际经验和中国道路

《清华金融评论》，No. 4

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2014

Good Jumps, Bad Jumps, and Conditional Equity Premium

DOI

2013

Credit default swap spreads and variance risk premia

Journal Of Banking & Finance，Vol. 37, No. 10

DOI

2013

金融改革开启新的红利

《清华金融评论》，No. 1

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2013

美联储QE退出对中国经济的影响

《清华金融评论》，No. 1

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2013

逆势调控打击市场对美联储信心

《清华金融评论》，No. 1

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2012

Assessing the systemic risk of a heterogeneous portfolio of banks during the recent financial crisis

Journal Of Financial Stability，Vol. 8, No. 30

DOI

2011

Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities

Journal Of Econometrics，Vol. 1600, No. 1

DOI

2011

Realized jumps on financial markets and predicting credit spreads

Journal Of Econometrics，Vol. 1600, No. 1

DOI

2011

基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试

《企业导报》

2011

Risk, Uncertainty, and Expected Returns

Finance and Economics Discussion Series

DOI

2011

Stock Return Predictability and Variance Risk Premia: Statistical Inference and International Evidence

Finance and Economics Discussion Series

DOI

2010

Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board , Washington , D . C . Variance Risk Premia , Asset Predictability Puzzles , and Macroeconomic Uncertainty

2009

Bond risk premia and realized jump risk

Journal Of Banking & Finance，Vol. 33, No. 12

DOI

2009

A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions

Journal Of Banking & Finance，Vol. 33, No. 11

DOI

2009

Expected Stock Returns and Variance Risk Premia

Review Of Financial Studies，Vol. 220, No. 11

DOI

2009

Stochastic Economic Uncertainty, Asset Predictability Puzzles, and Monetary Policy Target ∗

2009

Assessing the systemic risk of a heterogeneous portfolio of banks during the recent financial crisis

DOI

2009

Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board , Washington , D . C . Assessing the Systemic Risk of a Heterogeneous Portfolio of Banks During the Recent Financial Crisis

2008

Effects of Liquidity on the Nondefault Component of Corporate Yield Spreads: Evidence from Intraday Transactions Data

Finance and Economics Discussion Series

DOI

2007

Bond risk premia and realized jump volatility

DOI

2007

Expected stock returns and variance risk premia

DOI

2007

Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board , Washington , D . C . Bond Risk Premia and Realized Jump Volatility

2004

Corrigendum to "Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility" [J. Econom. 109 (2002) 33-65]

DOI

2004

Regime Shifts, Risk Premiums in the Term Structure, and the Business Cycle

DOI

2003

Itô Conditional Moment Generator and the Estimation of Short-Rate Processes

DOI

2003

Volatility puzzles: a unified framework for gauging return-volatility regressions

DOI

2001

Term Structure of Interest Rates with Regime Shifts

DOI

2001

Jump-Diffusion Term Structure and Ito Conditional Moment Generator

Finance and Economics Discussion Series

DOI

2000

Estimating Stochastic Volatility Diiusion Using Conditional Moments of Integrated Volatility

DOI

2000

A Study of the Finite Sample Properties of EMM, GMM, QMLE, and MLE for a Square-Root Interest Rate Diffusion Model

Finance and Economics Discussion Series

DOI

1993

改革金融政策和体制使我国经济走入良性循环

《改革》，No. 2

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2022

Derivative-Market Leverage and Risk Premia Implications

SSRN Electronic Journal

DOI

2021

Margin Trading and Leverage Management

SSRN Electronic Journal

DOI

2018

Variance Risk Premium, Higher Order Risk Premium, and Expected Stock Returns

SSRN Electronic Journal

DOI

2017

Leverage-Induced Fire Sales and Stock Market Crashes

SSRN Electronic Journal

DOI

2014

Belief Uncertainty, Volatility Risk Premium, and Speculative Trading

SSRN Electronic Journal

DOI