刘志东

2026

“十五五”拓宽民间投资空间的理论逻辑

《经济》

2026

极端高温天气冲击下中国产业链风险溢出效应分析

《国际金融研究》，No. 2

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2026

时变限价指令簿网络、市场冲击与信息溢出

《管理科学学报》，Vol. 29, No. 5

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2026

基于多主体模型的碳配额分配对碳市场有效性的影响研究

《系统科学与数学》

2026

高质量投资的范式变革与路径探索

《中国投资(中英文)》

2025

The Information Content of Overnight Information for Volatility Forecasting: Evidence From China's Stock Market

Journal Of Forecasting，Vol. 440, No. 8

DOI

2025

Sectoral similarity of banks' business loans and its negative externality in China

Pacific-Basin Finance Journal，Vol. 91

DOI

2025

Spillover of fear among the US and BRICS equity markets during the COVID-19 crisis and the Russo-Ukrainian conflict

North American Journal Of Economics And Finance，Vol. 75

DOI

2025

新中国成立以来投资的成就、经验与未来趋势——兼论“十五五”投资要点与关键领域

《经济研究参考》

DOI

2025

“一带一路”倡议下省际对外直接投资能提升技术创新效率吗？——基于中国全球投资追踪数据的实证检验

《管理评论》，Vol. 37, No. 2

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2025

信贷冲击、融资约束与企业风险：基于金融摩擦理论的分析

《世界经济》，Vol. 48, No. 3

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2024

Herding behaviour towards high order systematic risks and the contagion Effect-Evidence from BRICS stock markets

North American Journal Of Economics And Finance，Vol. 74

DOI

2024

The Financial Impact of COVID-19 from the Perspective of Media Coverage: Evidence from China

Emerging Markets Finance And Trade，Vol. 600, No. 10

DOI

2024

深度学习、指令成交概率与交易成本

《系统工程理论与实践》，Vol. 44, No. 10

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2024

新时代基础设施投融资创新

《经济研究参考》

2024

深度学习视角下限价指令簿信息含量研究

《计量经济学报》

2024

中国基础设施融资结构、投资效率与财政金融风险

《经济研究参考》

2023

Bank risk aggregation based on the triple perspectives of bank managers, credit raters, and financial analysts

Finance Research Letters，Vol. 57

DOI

2023

Interconnectedness of financial institutions based on pledged shares in China

Finance Research Letters，Vol. 57

DOI

2023

指令激励效应对中国股票市场的影响-基于标值Hawkes模型的实证分析

《管理科学》，Vol. 36, No. 5

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2023

多层级指令流不平衡的价格冲击效应研究

《中国管理科学》，Vol. 31, No. 12

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2023

Fuzzy clustering analysis for the loan audit short texts

Knowledge and Information Systems

DOI

2023

Stock market information disclosure and risk management in the perspective of data fusion——Take market manipulation identification as an example

Procedia Computer Science

DOI

2022

Spillover effects of banking systemic risk on firms in China: A financial cycle analysis

International Review Of Financial Analysis，Vol. 82

DOI

2022

基于状态依赖Hawkes过程的我国股市限价指令簿事件激励效应研究

《中国管理科学》，Vol. 30, No. 2

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2022

指令流不平衡、指令爆发与价格冲击

《系统工程理论与实践》，Vol. 42, No. 9

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2022

跨行业风险溢出冲击下我国银行业系统性风险研究

《中国管理科学》，Vol. 30, No. 12

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2022

An Information Based Fuzzy Partitioning Approach (IBFP) for “Bad” Credit Detection

Procedia Computer Science

DOI

2021

异质交易行为对市场价格发现能力的动态影响

《管理科学》，No. 3

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2021

新文科背景下投资学课程内容体系与课程建设探讨

《中国大学教学》，No. 5

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2021

基于元模型的异质交易行为主体下股票市场微观结构仿真研究

《管理工程学报》，Vol. 35, No. 1

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2020

基于贝叶斯方法的中国商业银行同业借贷网络中系统风险研究

《中国管理科学》，No. 4

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2019

Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价

《管理科学学报》

2019

东道国金融发展、空间溢出效应与我国对外直接投资——基于“一带一路”沿线国家金融生态的研究

《国际金融研究》，No. 8

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2018

基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究

《中国管理科学》，Vol. 26, No. 7

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2018

Two Ways of Calculating VaR in Risk Management ——An Empirical Study Based on CSI 300 Index

Procedia Computer Science

DOI

2017

异质交易行为主体下的金融传染机制及效应研究

《中国管理科学》，No. 9

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2017

基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究

《系统工程理论与实践》，Vol. 37, No. 6

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2017

基于贝叶斯参数估计的期货市场交易成本、流动性与资产定价研究

《管理科学》，Vol. 30, No. 1

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2017

Market Manipulation Detection Based on Classification Methods

Procedia Computer Science

DOI

2016

基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研究

《数量经济技术经济研究》，Vol. 33, No. 3

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2016

基于非参数日内跳跃检验和高频数据的公司信息披露对股市价格波动影响研究

《中国管理科学》，Vol. 24, No. 10

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2016

基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征研究

《中国管理科学》，Vol. 24, No. 5

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2015

Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型及其贝叶斯参数统计推断方法研究

《中国管理科学》

DOI

2013

Sensitivity Analysis of b in MCLP Model for Credit Card-Holders Classification

Procedia Computer Science

DOI

2010

金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究

《中国管理科学》，No. 6

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2010

多元GARCH模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述

《数量经济技术经济研究》，No. 9

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2010

无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型及其CF-CGMM参数估计与应用

《系统管理学报》，Vol. 19, No. 4

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2009

Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF—CGMM估计方法研究

《中国管理科学》，Vol. 17, No. 3

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2009

基于Copula的资产组合风险价值模拟方法

《统计与决策》，No. 3

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2007

夹层融资的理论与实践

《现代管理科学》

2007

基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法

《统计与决策》，No. 18

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2007

度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响

《系统管理学报》，No. 6

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2007

Implementing Three-factor Model: Empirical Analysis of the Fuel Oil Futures Price at Shanghai Futures Exchange

International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing

DOI

2007

A Monte Carlo Simulation of Portfolio Dynamic Risk and Its Application

DOI

2006

资产组合风险度量与选择之文献述评

《国际商务一对外经济贸易大学学报》

2006

资产组合选择问题的一致性研究

《现代管理科学》

2006

资产组合理论最新发展及其对中国金融的现实意义

《现代管理科学》

2006

基于实物期权的最优投资决策:关于中国上市公司投资项目的实证分析

《现代管理科学》

2006

西方项目经济评价理论与方法体系比较研究

《科技进步与对策》，Vol. 23, No. 3

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2006

基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法

《系统管理学报》，Vol. 15, No. 2

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2005

金融资产组合市场风险度量方法研究

《工业技术经济》，Vol. 24, No. 4

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2005

政府在投资中的定位问题研究

《山东财经大学学报》，No. 1

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2005

深化投资体制改革进一步确立企业的投资主体地位

《中央财经大学学报》，No. 4

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2023

High-Speed Rail, Information Asymmetry, and Corporate Loan: Evidence from China

SSRN Electronic Journal

DOI

2023

Specificity of Narrative Disclosures, Market Divergence and Analyst Role: Evidence from the Chinese Market

SSRN Electronic Journal

DOI

2025

Climate Risk Prediction Dataset for US Listed Insurance Companies (2000-2023, with Dual-layer Network Structure and GNN Code)

ScienceDB

DOI