马超群

期刊论文

1. 李登佳，马超群（2026）. 自主可控的数字人民币跨境支付金融基础设施及其战略意义. 《清华金融评论》, No. 1.下载原文
2. 吴鑫育，尹学宝，谢海滨，马超群（2026）. 基于成分Realized EGARCH模型的期权定价研究. 《中国管理科学》.DOI
3. 吴鑫育，朱志田，马超群（2026）. 经济政策不确定性与中国股市波动率——基于已实现SV-MIDAS模型的实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 34, No. 1.下载原文
4. Dongqing Chen, Chaoqun Ma, Lijie Li, Liwei Zhang (2026). Resilient financial networks in the open data ecosystem: A dual-evolutionary strategy for inclusive pricing and risk control. International Review of Economics & Finance.DOI
5. 吴鑫育，赵安，谢海滨，马超群（2025）. 价格极差、经济政策不确定性与期权定价. 《数理统计与管理》, Vol. 44, No. 4.下载原文
6. 马超群（2025）. 银行信贷对企业新质生产力的影响研究——来自中国A股上市公司的经验证据. 《山东财经大学》.
7. 袁旭宏，张怀志，马超群，崔浩南（2024）. 普惠金融影响地方政府债务的作用机制及其时空效应. 《经济地理》, Vol. 44, No. 8.下载原文
8. 吴鑫育，赵安，谢海滨，马超群（2024）. 中国股市波动率预测研究:基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型. 《计量经济学报》.
9. 吴鑫育，谢海滨，马超群（2024）. 经济政策不确定性与人民币汇率波动率——基于CARR-MIDAS模型的实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 32, No. 8.下载原文
10. 吴鑫育，姜晓晴，李心丹，马超群（2024）. 基于已实现EGARCH-FHS模型的上证50ETF期权定价研究. 《中国管理科学》, Vol. 32, No. 3.下载原文
11. 吴鑫育，谢海滨，马超群（2023）. 得分驱动乘性成分已实现CARR模型及其实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 31, No. 8.下载原文
12. Chaoqun Ma, Ru Xiao, Xianhua Mi (2022). Measuring the dynamic lead-lag relationship between the cash market and stock index futures market. Finance Research Letters, Vol. 47.DOI
13. 赵新伟，马超群，乐胜杰（2022）. 油气长期合约套期保值策略：基于离散方法的理论模型与实证研究. 《系统工程理论与实践》, Vol. 42, No. 10.下载原文
14. 高昊宇，刘伟，马超群，杨晓光（2022）. 机构卖出和暴跌风险:优势信息的作用. 《管理科学学报》, Vol. 25, No. 1.下载原文
15. 吴鑫育，王珍，马超群（2022）. 经验定价核、风险厌恶与时间偏好——来自上证50ETF期权数据的经验证据. 《数理统计与管理》, Vol. 41, No. 4.下载原文
16. 米先华，马超群，赵新伟（2022）. 我国股票市场收益率偏度对风险补偿的影响研究. 《中国管理科学》, Vol. 30, No. 2.下载原文
17. 马超群，杨竟澜，任奕帅，谢志斌（2021）. 基于H-LSTM模型的沪深300指数价格预测研究. 《计量经济学报》.
18. 吴鑫育，李心丹，马超群（2021）. 基于期权与高频数据信息的VaR度量研究. 《中国管理科学》, Vol. 29, No. 8.下载原文
19. 徐光鲁，马超群，刘江龙，米先华（2021）. 订单拆分、知情交易概率与风险定价. 《财经理论与实践》, Vol. 42, No. 6.下载原文
20. 马超群，田勇刚（2020）. 股息率、机构投资者与股价崩盘风险. 《系统工程理论与实践》, Vol. 40, No. 12.下载原文
21. 马超群，孔晓琳，林子君，李登佳，匡先华，周中定，李平，吴刚（2020）. 区块链技术背景下的金融创新和风险管理. 《中国科学基金》.DOI
22. 徐光鲁，马超群，蔡宗武，贾钰（2020）. 信息获利、道德风险与询价机构报价. 《系统工程理论与实践》, Vol. 40, No. 4.下载原文
23. 蒋辉，马超群，许旭庆，兰秋军（2019）. 仿EM的多变量缺失数据填补算法及其在信用评估中的应用. 《中国管理科学》, No. 3.下载原文
24. 吴鑫育，赵凯，李心丹，马超群（2019）. 时变风险厌恶下的期权定价--基于上证50ETF期权的实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 27, No. 11.下载原文
25. 吴鑫育，李心丹，马超群（2018）. 中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析. 《系统管理学报》, Vol. 27, No. 4.下载原文
26. 马超群，贾钰，徐光鲁，赵新伟（2018）. 媒体报道、信息不对称与IPO定价效率. 《金融与经济》.
27. 马超群，赵新伟（2018）. 亚太LNG市场双挂钩远期合约定价研究. 《系统工程理论与实践》, Vol. 38, No. 6.下载原文
28. 吴鑫育，李心丹，马超群（2018）. 双因子非对称已实现SV模型及其实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 26, No. 2.下载原文
29. 徐光鲁，马超群，刘伟，贾钰（2018）. 信息披露与IPO首日回报率. 《中国管理科学》, Vol. 26, No. 10.下载原文
30. 韩笑天，马超群（2017）. 基于区块链技术的股权众筹模式构建. 《商业经济研究》, No. 20.下载原文
31. 马超群，陈芮（2017）. QFII持股对上市公司绩效的影响——基于中国A股市场的实证研究. 《金融与经济》.
32. 马宗刚，马超群，肖时松（2017）. 台风风暴潮债券定价——基于我国沿海1989～2015灾害数据. 《系统工程》.
33. 王琨，马超群，周科（2017）. 卖空机制与市场质量——基于中国交易型开放式指数基金市场的实证研究. 《金融与经济》.
34. 吴鑫育，任森春，马超群，汪寿阳（2017）. 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析. 《管理科学学报》, Vol. 20, No. 9.下载原文
35. 朱天箭，马超群（2016）. 基于DCC-MVGARCH模型的我国大宗商品价格联动关系研究. 《金融发展研究》, No. 3.下载原文
36. 马超群，马超群 谢康（2016）. 不同股市周期下的基金业绩——资金流量关系：基于中国开放式股票型基金面板数据的研究. 《金融发展研究》, No. 9.下载原文
37. 刘德彬，马超群，周忠宝，刘文斌（2016）. 均值-方差下动态投资组合效率评价模型. 《系统工程》.
38. 马宗刚，邹新月，马超群（2016）. 双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟. 《中国管理科学》, Vol. 24, No. 10.下载原文
39. 黄靖，马超群，姚铮（2015）. 金融产业集群社会网络建模仿真与实证. 《系统工程》.
40. 杨文昱，马超群，周忠宝（2015）. 伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析. 《系统工程》.
41. 熊劲，马超群（2015）. 我国P2P网络借贷市场散标出借人出资偏好实证分析. 《武汉金融》.
42. 吴辉，马超群（2015）. 常弹性方差模型下非零和投资组合博弈. 《系统工程》.
43. 何琳洁，兰秋军，马超群（2015）. 基于学习行为的投资者决策模型. 《系统工程》.
44. 周忠宝，丁慧，马超群，王梅，刘文斌（2015）. 考虑交易成本的投资组合效率估计方法. 《中国管理科学》, Vol. 23, No. 1.下载原文
45. 佘升翔，马超群，谢筱玲，王卓（2014）. 跨期选择中的偏好反转:概率贴现的新视角. 《系统工程》.
46. 吴鑫育，马超群，汪寿阳（2014）. 随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证. 《系统工程理论与实践》, Vol. 34, No. 1.下载原文
47. 刘杏，马超群，姚铮（2014）. CEO基本特征对企业业绩-风险关系的影响——基于我国中小企业板上市公司的实证研究. 《经济管理》, No. 11.下载原文
48. 吴鑫育，周海林，汪寿阳，马超群（2014）. 双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究. 《管理科学学报》, Vol. 17, No. 7.下载原文
49. 孙桂琴，马超群，王宇嘉（2013）. 股票期权计划类型对管理者风险承担行为的影响——基于2006～2012年中国上市公司面板数据. 《经济与管理研究》, No. 11.下载原文
50. 吴鑫育，周海林，汪寿阳，马超群（2013）. 权证定价：B-SVS．CEV. 《系统工程理论与实践》, Vol. 33, No. 5.下载原文
51. 丁曼，马超群，周忠宝，刘德彬（2013）. 基于三阶段加性DEA模型的我国上市商业银行效率研究. 《系统工程》.
52. 邹琳，杨亚男，马超群（2013）. 股票市场混沌演化机制:基于计算实验方法的模拟解释. 《系统工程》.
53. 马超群，马宗刚（2013）. 基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价. 《系统工程》.
54. 刘坚，马超群（2013）. 随机利率下美式期权的LSM方法定价. 《系统工程》.
55. 刘岚，马超群（2013）. 中国股指期货市场期现套利及定价效率研究. 《管理科学学报》, Vol. 16, No. 3.下载原文
56. 吴鑫育，马宗刚，汪寿阳，马超群（2013）. 基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究. 《中国管理科学》, Vol. 21, No. 6.下载原文
57. 吴海燕，兰秋军，马超群（2013）. 中美可转换债券比较研究. 《财经理论与实践》, No. 2.下载原文
58. 吴鑫育，周海林，汪寿阳，马超群（2013）. 基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计. 《管理科学学报》, Vol. 16, No. 1.下载原文
59. 吴鑫育，杨文昱，马超群，汪寿阳（2013）. 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究. 《中国管理科学》, No. 1.下载原文
60. 吴鑫育，周海林，汪寿阳，马超群（2012）. 基于GARCH扩散模型的权证定价. 《系统工程理论与实践》, Vol. 32, No. 3.下载原文
61. 马超群（2012）. 一本兼具学术性和实践性的著作——评饶育蕾教授的《行为公司金融：公司财务决策的理性与非理性》. 《大学教育科学》, No. 2.下载原文
62. 吴鑫育，马超群，汪寿阳（2012）. 具有有偏厚尾的非对称SV模型及其实证研究. 《系统工程》.
63. 陈为民，张小勇，马超群（2012）. 基于数据挖掘的持卡人信用风险管理研究. 《财经理论与实践》, Vol. 33, No. 5.下载原文
64. 马超群，马宗刚，张小勇（2012）. 随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究. 《中国管理科学》.下载原文
65. 吴鑫育，周海林，马超群，汪寿阳（2012）. 基于随机贴现因子方法的权证定价研究. 《中国管理科学》, Vol. 20, No. 4.下载原文
66. 兰秋军，马超群（2011）. 文本感知——金融研究新动态. 《长沙理工大学学报(社会科学版)》.
67. 马林，马超群，马宗刚（2011）. 基于套利收益的矿产品价格模型构建. 《系统工程理论与实践》, Vol. 31, No. 4.下载原文
68. 马超群，杨密，邹琳（2011）. 基于Agent异质行为演化的人工金融市场及其非线性特征研究. 《财经理论与实践》, Vol. 32, No. 2.下载原文
69. 邹琳，马超群，张虹（2011）. 金融混沌Duffing-Holms模型及其控制方法研究. 《湖南大学学报(自然科学版)》.
70. 邹琳，马超群，杨晓光，周忠宝（2011）. 基于Agent不同交易制度下股利支付率对股价影响. 《系统工程》.
71. 唐文彬，张飞涟，马超群（2011）. 基于模糊实物期权的城市轨道交通项目投资价值. 《系统工程》.
72. 马超群，曹明明，何艳芬（2011）. 榆林市可持续发展核心问题识别及模式策划. 《干旱区资源与环境》.
73. 佘升翔，陆强，马超群（2010）. “石油-美元”机制及其互动特征的实证研究. 《系统工程》.
74. 邹琳，马超群，刘钰，崔璨（2010）. 基于财富与信息角度的人工股票市场建模及非线性特征形成机理. 《系统工程》.
75. 陈为民，马超群，马林（2010）. 我国个人信用评分的发展趋势. 《商业研究》, No. 1.下载原文
76. 刘坚，文凤华，马超群（2009）. 欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法. 《系统工程理论与实践》, No. 12.下载原文
77. 何琳洁，马超群（2009）. 金融演化背景下投资者理性与本质探析. 《求索》, No. 6.下载原文
78. 马超群，刘超（2009）. 分数商品期货期权定价模型及其实证研究. 《系统工程》.
79. 马超群，杨密，佘升翔（2009）. 基于时间-概率权衡的行为资产定价模型. 《系统工程》.
80. 马超群，杨密，佘升翔，杨文昱（2009）. 美国次贷危机的传染机制及其对中国金融经济的影响. 《管理评论》, Vol. 21, No. 2.下载原文
81. 马超群，刘超，李红权（2009）. 上海金属期货市场的非线性波动特征研究. 《财经理论与实践》, Vol. 30, No. 1.下载原文
82. 马超群，佘升翔，陈彦玲，王振全（2009）. 中国上海燃料油期货市场信息溢出研究. 《管理科学学报》, Vol. 12, No. 3.下载原文
83. 马超群，刘钰，姚铮，袁梦兮，路文金（2008）. 股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究. 《系统工程》.
84. 邹琳，马超群，李红权（2008）. 中国股市仿真系统建模及其非线性特征研究. 《系统管理学报》, Vol. 17, No. 4.下载原文
85. 赵秀娟，马超群（2008）. 基于DEA评价模型挖掘证券投资基金管理信息. 《系统工程理论与实践》, Vol. 28, No. 8.下载原文
86. 李科，马超群，葛凌（2008）. 区域经济体可计算一般均衡模型的研究与应用. 《系统工程理论与实践》, Vol. 28, No. 5.下载原文
87. 佘升翔，马超群（2008）. 面向动态风险评价及投资决策的IRRV模型. 《中国管理科学》, Vol. 16, No. 6.下载原文
88. 李红权，汪寿阳，马超群（2008）. 股价波动的本质特征是什么？—基于非线性动力学分析视角的研究. 《中国管理科学》, Vol. 16, No. 5.下载原文
89. 佘升翔，马超群，王振红，刘岚（2007）. 能源金融的发展及其对我国的启示. 《国际石油经济》.
90. 贺永强，马超群，佘升翔（2007）. 能源金融的发展趋势. 《金融经济》.
91. 周四清，马超群，周玉波（2007）. 发电机组停运概率下发电商金融风险分析. 《湖南师范大学自然科学学报》.
92. 吴海燕，马超群（2007）. 考虑支付股利的可转换债券的单因素定价模型. 《金融经济》.
93. 陈汉利，马超群，秦滔（2007）. 电力消费与中国经济增长的关系分析. 《系统工程》.
94. 李信儒，马超群，邓光辉（2007）. 城市土地储备资产证券化的地价评估方法研究. 《金融经济》.
95. 马超群，刘超（2007）. 商品期货期权定价研究进展. 《金融经济》.
96. 马超群（2007）. 金融数据挖掘.
97. 周四清，马超群，李林（2007）. 太阳能光伏产业可持续发展理论研究思考. 《科技进步与对策》, Vol. 24, No. 7.下载原文
98. 马超群，谭建（2007）. 涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响分析——基于上海期货交易所的实证研究. 《价格理论与实践》, No. 10.下载原文
99. 柳江，马超群（2006）. 电量电价建模方法述评. 《金融经济》.
100. 陈为民，马超群（2006）. 支持向量机方法及其在金融中的应用与前景. 《金融经济》.
101. 张小勇，马超群（2006）. 基于ARCH族模型的上海股票市场波动性特征研究. 《金融经济》.
102. 马超群，张璐（2006）. 我国开放式基金存在的风险及防范. 《金融经济》.
103. 马超群，张虹，李红权（2006）. 分数B-S期权定价模型在企业价值评估中的应用. 《金融经济》.
104. 李虹欢，马超群（2006）. 信用违约互换定价模型综述. 《金融经济》.
105. 兰秋军，马超群（2006）. 时序相似度的主观偏好模型及其系数估计的“锚点”方法. 《系统工程》.
106. 胡宗义，汪建均，马超群（2006）. 基于PLS的湖南省电力消费影响因素分析. 《系统工程》.
107. 李红权，马超群（2006）. 股票市场价格行为的实证研究. 《中国管理科学》.下载原文
108. 文凤华，马超群，胡春艳（2005）. 从不确定性的研究看行为金融学的发展. 《探求》.
109. 符国伟，马超群（2005）. 个人住房抵押贷款的信用风险研究. 《金融经济》.
110. 刘晓文，马超群（2005）. 电力公司价值评估的EVA方法及其应用研究. 《金融经济》.
111. 储慧斌，李科，马超群，周四清（2005）. 中国能源需求的协整误差校正模型分析. 《金融经济》.
112. 余升翔，马超群（2005）. 股票变现价格冲击模式研究. 《金融经济》.
113. 储慧斌，李科，马超群，周四清（2005）. 中国能源需求的结构突变研究. 《系统工程》.
114. 文凤华，杨晓光，马超群，兰秋军（2005）. 证券市场复杂性与群体心理. 《系统工程》.
115. 马超群，张明良（2005）. ACD族计量模型的分类与比较分析. 《金融经济》.
116. 李红权，马超群（2005）. 风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究. 《系统工程》.
117. 马超群，唐文彬（2005）. 可转换债券的投资风险研究. 《金融经济》.
118. 李红权，马超群（2005）. 风险度理论及其实证研究. 《管理工程学报》, Vol. 19, No. 3.下载原文
119. 马超群，张浩（2005）. 中国股市价格惯性反转与风险补偿的实证研究. 《管理工程学报》, Vol. 19, No. 2.下载原文
120. 兰秋军，马超群，甘国君，吴建宏（2005）. 中国股市弱有效吗？——来自数据挖掘的实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 13, No. 4.下载原文
121. 文凤华，马超群，陈牡妙，兰秋军，杨晓光（2004）. 一致性风险价值及其算法与实证研究. 《系统工程理论与实践》.
122. 何琳洁，马超群，冯君莲（2004）. 行为金融对信用风险管理提出的挑战分析. 《长沙理工大学学报(社会科学版)》.
123. 何琳洁，文凤华，马超群，兰秋军，冯君莲（2004）. 行为金融对信用风险管理的挑战. 《金融理论与实践》.
124. 马超群，任德平（2004）. 基于扩张期权的目标企业价值特征分析及评估方法. 《系统工程》.
125. 马超群，唐耿（2004）. 引入信用风险的可转债定价模型及其实证研究. 《系统工程》.
126. 马超群，储慧斌，李科，周四清（2004）. 中国能源消费与经济增长的协整与误差校正模型研究. 《系统工程》.
127. 兰秋军，马超群，文凤华，甘国君，吴建宏（2004）. 基于序列模板的股票时间序列交易决策规则挖掘. 《系统工程》.
128. 兰秋军，马超群，文凤华（2004）. 基于共同机制的时间序列关联模式挖掘系统及其应用. 《系统工程理论与实践》, Vol. 24, No. 8.下载原文
129. 李红权，马超群（2004）. 中国证券投资基金绩效评价的理论与实证研究. 《财经研究》, Vol. 30, No. 7.下载原文
130. 文凤华，马超群，兰秋军，任德平，杨晓光（2004）. 一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究. 《中国管理科学》.下载原文
131. 杨晓光，马超群（2003）. 金融系统的复杂性. 《系统工程》.
132. 马超群，文凤华，兰秋军，刘昆，杨晓光（2003）. 一致性风险价值及其非参数方法计算. 《系统工程》.
133. 阮奕，张汉江，马超群（2003）. 深市A股收入公告效应的实证研究. 《系统工程》.
134. 兰秋军，马超群，吴建宏，甘国君（2003）. 数据挖掘技术及其在金融中的应用与前景. 《管理评论》, Vol. 15, No. 5.下载原文
135. 文凤华，马超群（2002）. 行为金融学的风险管理理论研究. 《外国经济与管理》, Vol. 24, No. 12.下载原文
136. 马超群，陈汉利，肖江月（2002）. 中国外资需求的实证分析. 《系统工程理论与实践》, Vol. 22, No. 5.下载原文
137. 文凤华，马超群，巢剑雄（2002）. 基于风险价值偏好的最优投资决策分析. 《中国管理科学》, Vol. 10, No. 5.下载原文
138. 杨晓光，马超群，文风华（2002）. VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性. 《管理科学学报》, Vol. 5, No. 1.下载原文
139. 马超群，李红权，张银旗（2001）. 风险价值方法在金融风险度量中的应用. 《工程管理科技前沿》.
140. 马超群，李红权，徐山鹰，杨晓光，李晖（2001）. 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用. 《系统工程理论与实践》, Vol. 21, No. 4.下载原文
141. 马超群，杨晓光，等（2001）. 风险价格方法及其实证研究. 《中国管理科学》, Vol. 9, No. 5.下载原文
142. 马超群，李红权（2000）. VaR方法及其在金融风险管理中的应用. 《系统工程》.
143. 张汉江，马超群，刘洋，许登超（2000）. 证券投资基金管理人的最优激励合同研究. 《系统工程》.
144. 张汉江，马超群，沙基昌，汪浩，曾俭华（1999）. 信贷行为中的不完全信息动态博弈. 《系统工程理论与实践》.
145. 马超群，陈牡妙（1999）. Black—Scholes期权定价的修正模型. 《数量经济技术经济研究》, Vol. 16, No. 11.下载原文
146. 马超群，陈牡妙（1999）. 标的资产服从混合过程的期权定价模型. 《系统工程理论与实践》, Vol. 19, No. 4.下载原文
147. 刘恒军，马超群（1999）. 金融深化论对发展中国证券市场的启示. 《湖南大学学报(社会科学版)》.
148. 马超群，罗劲虎，高仁祥（1999）. 非线性经济建模与预测的理论与方法研究. 《系统工程》.
149. 陈汉利，马超群（1999）. 中国外资需求的协整与误差分析. 《系统工程》.
150. 马超群，陈牡妙（1998）. 金融系统ARCH模型及应用. 《湖南大学学报(自然科学版)》.
151. 马超群，陈牡妙，袁敢（1998）. 一类期权定价方法. 《系统工程》.
152. Chaoqun Ma (1998). The Cost effectiveness and Risk Analysis of Dynamic Conflict Decision Making. 《系统科学与系统工程学报(英文版)》.
153. 马超群，汪浩（1997）. 动态冲突决策建模理论与方法及其在证券投资交易中的应用. 《系统工程理论与实践》, Vol. 17, No. 3.下载原文
154. 马超群（1997）. 自回归条件异方差模型与汇率变动分析. 《系统工程》.
155. 张汉江，马超群，曾俭华（1997）. 金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型. 《系统工程》.

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1. Panpan Fu, James S. K. Ang, Chaoqun Ma, Yonggang Tian (2026). Confucianism and Insider Trading Profit. SSRN Electronic Journal.DOI