金秀

2026

Transfer Entropy Causal Networks for Interconnectedness Analysis of Global Banking and Green Markets: A CEEMDAN-SE-KM Approach

Entropy

DOI

2026

Credibilistic portfolio optimization with investors’ coherent perceptions: a three-way decision approach

Soft Computing

DOI

2026

Exploring risk spillovers and their impact mechanisms in China’s ESG stock market: a hybrid framework approach

International Journal of Emerging Markets

DOI

2025

Risk spillover across Chinese industries: novel evidence from multilayer connectedness networks

Kybernetes

DOI

2024

基于预期盈余增长的质量测度与定价能力

《东北大学学报(自然科学版)》

2024

基于投资者动态损失厌恶模糊多目标投资组合问题研究

《运筹与管理》，Vol. 33, No. 7

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2024

Multi-period Portfolio Optimization Based on Asymmetric Credibilistic Return-Risk Ratios with Investors’ Coherent Perceptions

International Journal of Fuzzy Systems

DOI

2023

危机时期中国股市跨行业风险传染效应

《东北大学学报(自然科学版)》

2023

信息效率与流动性溢价关系研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2023

突发危机事件下中国股市行业板块间多尺度相依结构及动态演化研究——以新冠肺炎疫情为分析背景

《工业技术经济》，Vol. 42, No. 5

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2023

Multi-period portfolio optimization based on credibilistic lower and upper VaR ratios

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

DOI

2023

Research on the premium for the joint lower-tail risk of liquidity and investor sentiment

Journal of Risk

DOI

2022

考虑投资者异质信念和目标优先级的投资组合问题研究

《运筹与管理》，Vol. 31, No. 1

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2021

状态依赖下考虑空间交互作用的资产配置模型与实证

《系统管理学报》，Vol. 30, No. 4

下载原文

2021

情绪传染对跨空间股价联动的影响：基于心理安全视角

《系统管理学报》，Vol. 30, No. 3

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2021

基于安全投资转移视角的风险相关性研究

《上海管理科学》

2020

基于时变Markov的DCC-GARCH模型最小风险套期保值研究

《中国管理科学》，Vol. 28, No. 10

下载原文DOI

2020

安全投资转移视角下的跨行业投资组合模型及实证

《中国管理科学》，Vol. 28, No. 11

下载原文DOI

2020

考虑信息强度的因子定价模型及其实证研究

《管理评论》，Vol. 32, No. 5

下载原文

2020

流动性与股价崩盘风险关系及影响渠道的实证研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2020

空间交互视角下投资者情绪对股价的影响

《东北大学学报(自然科学版)》

2020

Effect of Investor Sentiment on Stock Prices from the Perspective of Spatial Interaction

DOI

2020

Empirical Study on the Relationship and Influence Channel Between Stock Liquidity and Stock Price Crash Risk

DOI

2019

Spatial pricing with multiple risk transmission channels and specific factors

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

DOI

2019

Variance Minimization Hedging Analysis Based on a Time-Varying Markovian DCC-GARCH Model

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering

DOI

2018

基于Bootstrap-DEA的我国商业银行效率评价与对比

《东北大学学报(自然科学版)》

2018

基于前景理论的跨市场状态转移多阶段资产配置研究

《中国管理科学》，Vol. 26, No. 12

下载原文DOI

2018

基于股吧信息的投资者情绪与极端收益的可预测性研究

《管理评论》，Vol. 30, No. 7

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2018

状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证

《管理工程学报》，Vol. 32, No. 2

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2018

状态转移框架下跨地区、跨行业资产配置模型及实证

《运筹与管理》，Vol. 27, No. 3

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2017

考虑投资者心理的模糊多目标投资组合模型及交互式算法

《系统管理学报》，Vol. 26, No. 6

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2016

鲁棒均值-CVaR投资组合模型及实证：基于安全准则的视角

《运筹与管理》，Vol. 25, No. 6

下载原文

2016

基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型

《系统工程理论与实践》，Vol. 36, No. 2

下载原文

2016

考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型及实证

《运筹与管理》，Vol. 25, No. 1

下载原文

2016

中国股市的日内效应、长记忆性及多重分形性：基于价-量交叉相关性视角

《系统管理学报》，Vol. 25, No. 1

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2016

Long memory of abnormal investor attention and the cross-correlations between abnormal investor attention and trading volume, volatility respectively

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

DOI

2016

Empirical Study on Robust Mean-CVaR Portfolio Model: A Safety Criterion Perspective

2016

本論文は,安全性判定基準に基づいて,ロバスト-CVARポートフォリオのモデルと実証を実証した。【JST・京大機械翻訳】

2016

投資家のリスク態度を考慮するランダムファジィ投資組合せモデルと実証【JST・京大機械翻訳】

2015

上海股票市场网络拓扑指标与波动率的相关性

《东北大学学报(自然科学版)》

2015

考虑行为特征的多期鲁棒投资组合模型及实证研究

《系统工程理论与实践》，Vol. 35, No. 6

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2015

我国股票市场拓扑性及加权网络中行业主导性分析

《东北大学学报(自然科学版)》

2015

多阶段损失厌恶投资组合优化模型与实证研究

《系统管理学报》，Vol. 24, No. 5

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2015

基于动态参照点的损失厌恶投资组合优化模型

《运筹与管理》，Vol. 24, No. 6

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2015

加权极大-极小随机模糊投资组合模型及实证研究

《系统管理学报》，Vol. 24, No. 1

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2015

Correlation analys is between topological properties and market volatility of stock network based on complex network

DOI

2014

摩擦市场下加权极大-极小随机模糊投资组合模型及实证

《系统工程理论与实践》，Vol. 34, No. 7

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2014

基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究

《中国管理科学》，Vol. 22, No. 5

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2014

投资者情绪与股票收益间的关系研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2014

基于动态损失厌恶投资组合优化模型及实证研究

《运筹与管理》，Vol. 23, No. 1

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2014

Stable distribution and long-range correlation of Brent crude oil market

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

DOI

2013

基于IDNPSO-BP神经网络的股票市场指数预测

《东北大学学报(自然科学版)》

2013

行业和地区视角下高交易量回报溢酬的影响因素

《东北大学学报(自然科学版)》

2013

Research on Long Memory Effects of Chinese Stock Markets based on High Frequency Data

DOI

2011

我国债券型基金择时能力实证研究

《东北大学学报(社会科学版)》，Vol. 13, No. 3

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2011

Comparison of multi-scaling singularities of different industries in stock market of China

Journal of systems engineering

2010

辽宁省A股上市公司IPO后长期业绩的实证研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2010

基于小波分析的中国A,B股市场相关性研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2010

期货价格收益序列的多重分形统计描述及成因分析

《东北大学学报(自然科学版)》

2010

高科技公司中的高管特征与绩效的实证研究

《运筹与管理》，No. 6

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2010

多重分形理论在资本市场中的应用研究综述

《管理学报（湖北）》，No. 9

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2010

基于小波分析的多期择时能力模型及实证研究

《运筹与管理》，No. 1

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2010

Multifractal Statistical Description and Its Sources for Time Series of Returns on Futures Price

Journal of Northeastern University

2010

Review of Application research in Multifractal Theory in Capital Markets

Guanli xuebao

2010

Empirical Study on Long-Term Performance of A-Share Listed Companies After Their IPOs in Liaoning Province

Journal of Northeastern University

2009

基于高科技公司治理角度的多重委托代理模型的构建

《东北大学学报(自然科学版)》

2009

多阶段金融投资决策情景生成问题及实证

《系统管理学报》，Vol. 18, No. 2

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2009

基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析

《管理工程学报》，No. 4

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2009

基于小波分析的多期夏普比率及实证研究

《管理工程学报》，No. 1

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2009

不同股市收益率的多重分形特性比较

《管理学报（湖北）》，Vol. 6, No. 4

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2009

Measuring multifractality of stock price fluctuation using multifractal detrended fluctuation analysis

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

DOI

2009

Comparison of Multi-fractal Characteristics from Different Stock Markets

Guanli xuebao

2009

The Analysis of Multiscaling Characteristics and the Sources of Multiscaling of Stock Markets in China Using MF-DFA

IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

2009

Multi-horizon Sharpe Ratios Based on Wavelet Analysis and Empirical Study

IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

2008

多阶段金融资产配置情景生成与实证研究

《系统工程理论与实践》，Vol. 28, No. 1

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2008

GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用

《东北大学学报(自然科学版)》

2008

Application of GARCH-EVT Model in Dynamic VaR

Journal of Northeastern University

2007

基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2007

基于骆驼评价指标的中国银行经营效率实证研究

《经济研究导刊》

2007

资产负债管理多阶段模型研究

《管理学报（湖北）》，Vol. 4, No. 1

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2007

银行资产负债管理多阶段随机规划模型

《系统管理学报》，No. 1

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2006

资产负债管理多阶段模型及应用

《中国管理科学》，Vol. 14, No. 5

下载原文

2006

基于安全资本增长策略的多阶段资产配置模型

《系统工程》

2006

我国上海股票市场羊群行为的实证研究

《管理评论》，Vol. 18, No. 2

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2006

Empirical study of ARFIMA model based on fractional differencing

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

DOI

2006

Bank Asset Liability Management Model Based on Multi-period Stochastic Programming

World Congress on Intelligent Control and Automation

DOI

2006

Multistage Portfolio Model Based on Capital Growth with Security

DOI

2006

Duration approach based on the risk factor analysis in the corporate bonds market

2005

多阶段资产配置模型及其在投资基金中的应用

《东北大学学报(自然科学版)》

2005

资产负债管理模型及在辽宁养老金问题中的应用

《系统工程理论与实践》，Vol. 25, No. 9

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2005

基于VaR的多阶段金融资产配置模型

《中国管理科学》，Vol. 13, No. 4

下载原文

2005

基于现金净流量的不良资产定价研究

《内蒙古科技与经济》

2005

基于多期随机优化的个人财务计划模型

《东北大学学报(自然科学版)》

2004

我国货币政策信贷传导途径的实证研究及微观分析

《东北大学学报(社会科学版)》，Vol. 6, No. 1

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2003

电子货币对货币政策的影响

《东北大学学报(社会科学版)》，Vol. 5, No. 2

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2002

关于我国股利政策的探讨

《东北大学学报(社会科学版)》，Vol. 4, No. 4

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2002

构建新型的银证合作关系

《东北大学学报(社会科学版)》，Vol. 4, No. 2

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2002

我国现阶段推行股票期权的局限性分析

《冶金经济与管理》

2022

Research on Liquidity Premium of Chinese Stock Market: From Higher Moment Perspective

SSRN Electronic Journal

DOI