方艳

2024

我国粮食与能源的跨市场风险传染及外部冲击

《中国管理科学》，Vol. 32, No. 11

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2017

上证50ETF期权定价有效性的研究：基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

《运筹与管理》，Vol. 26, No. 8

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2016

“沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗？——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析

《国际金融研究》，No. 11

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2014

货币冲击下国际油价与我国经济波动的动态相关性分析

《上海经济研究》

2014

《金融时间序列分析》课程教学改革的探索

《新课程研究(中旬刊)》

2014

A dynamic double asymmetric copula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model: application to China's and US stock market

Journal of Applied Statistics

DOI