郭文旌｜南京财经大学｜学者主页

2026

耐心资本与企业韧性：理论分析与实证检验

朱昱潼，郭文旌

《统计与决策》，Vol. 42, No. 6

2026

政府补贴、“亲清”政商关系与企业韧性协同效应

朱昱潼，郭文旌

《财经理论与实践》，Vol. 47, No. 2

2026

当前中国货币发行与物价波动背离的特征、成因及对策

王钢，郭文旌

《青海金融》

2026

气候政策不确定性对农产品期货市场的风险溢出效应研究

高楠，郭文旌

《价格月刊》

2026

中国股市韧性的“耐心”支撑——基于复杂网络的视角

华默然，郭文旌，肖珊

《金融发展研究》，No. 6

2025

新质生产力与城乡融合发展：理论机制与实证检验

黄庆庆，郭文旌，叶举

《统计与决策》，Vol. 41, No. 23

2025

加密数字货币的阶跃行为识别及特征分析

侯伟，郭文旌

《中国管理科学》，Vol. 33, No. 2

2025

中国股市网络拓扑结构演化与股价同步性——特立独行还是随波逐流

华默然，郭文旌，肖珊

《武汉金融》

2025

保障涉粮流通企业韧性提升的效能研究

朱昱潼，郭文旌

《中国经贸导刊》

2024

加密数字货币市场模糊性溢价检验及其驱动因素研究

郭文旌，刘凯

《金融经济》

2024

中国新质生产力水平测度及其对经济高质量发展的影响效应

王钢，郭文旌

《金融发展研究》，No. 7

2024

金融发展对新质生产力提升的影响效应研究

王钢，张恬，郭文旌

《金融发展研究》，No. 10

2022

股指期货模糊性测度及其对套期保值的影响研究——以沪深300股指期货为例

郭文旌，王曦宇

《价格理论与实践》，No. 7

2022

国家级一流专业建设中金融实验教学改革探索

郭文旌，刘圣囡

《现代商贸工业》

2022

基于DCC-VAR-GARCH模型的中美玉米套期保值绩效评价

李思捷，王曦宇，郭文旌

《粮食经济研究》

2022

加密数字货币与全球主要股市的联动效应研究

郭文旌，侯伟

《统计与信息论坛》，Vol. 37, No. 8

2021

新冠肺炎疫情下基于损失厌恶效用的玉米期货价格风险最优对冲策略研究

郭文旌，李思捷

《粮食经济研究》

2021

新冠疫情下玉米价格风险的对冲策略研究

郭文旌，李思捷，朱敏

《中国商论》

2020

在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略

郭文旌，卢晖

《系统管理学报》，Vol. 29, No. 2

2020

考虑通胀风险的个人最优行为投资决策

郭文旌，蒋海雯

《工程数学学报》

2020

存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策

郭文旌，满原

《系统工程学报》

2020

考虑存贷利差且有交易费用的最优资产组合选择

郭文旌，葛乃荣

《西南大学学报(自然科学版)》

2019

一个基于技术指标规则的启发式量化择时系统

孔傲，朱洪亮，郭文旌

《系统工程》

2019

基于易腐品和不可分割耐用品的最优消费投资与寿险购买策略

郭文旌，李潇俊

《控制与决策》

2018

基于损失规避行为的最优保险投资与再保策略选择

郭文旌

《系统科学与数学》

2018

存贷利率不等条件下含期权的最优保险投资决策

郭文旌，满原

《兰州大学学报(自然科学版)》

2018

基于信息不对称性条件下银行存量客户潜在价值的二次挖掘

王钢，郭文旌

《金融理论与实践》

2018

带跳市场条件下欧式期权定价方法——基于前景理论

郭文旌，芦天宇

《河南师范大学学报(自然科学版)》

2018

随机利率条件下最优投资消费与寿险购买策略

郭文旌，李潇俊

《运筹学学报(中英文)》

2017

加强我国金融工程专业实验课程建设思考

刘圣囡，郭文旌，王慧

《现代商贸工业》

2017

跳跃过程下含违约资产的CPPI定价及其对冲分析

郭文旌，李思捷

《兰州大学学报(自然科学版)》

2017

基于两阶段TOPSIS-DEA模型的我国商业银行经营绩效评价

王钢，郭文旌

《金融理论与实践》

2016

基于心理账户的最优项目投资组合决策

郭文旌，陈珍珍

《南京财经大学学报》，No. 1

2016

经济新常态与宏观金融调控国际研讨会综述

郭文旌，毛泽盛，刘敏楼，魏红亮

《经济研究》，Vol. 51, No. 12

2016

PE对创业板上市公司经营绩效的影响分析

丁大燕，郭文旌

《时代金融》

2016

基于信号模型及信息不对称条件下的信贷策略选择

王钢，郭文旌

《金融理论与实践》

2015

创新浪潮下第三方支付的风险管理

陶彦宇，郭文旌，刘琨

《现代经济信息》

2015

关于金融学专业实验教学的若干思考

童馨乐，郭文旌，刘圣囡

《无锡商业职业技术学院学报》

2015

安全第一准则下最优保险投资策略选择

郭文旌，高从燕

《河南师范大学学报(自然科学版)》

2014

Optimal portfolio choice for an insurer with loss aversion

Wenjing Guo

Insurance Mathematics & Economics，Vol. 58

2013

最优保险投资决策与风险控制

郭文旌

2013

重大事件下中国股市的跳跃特征

郭文旌，邓明光，董琦

《系统工程理论与实践》，Vol. 33, No. 2

2013

带交易费用和指数观察时间间隔的最优分红注资策略(英文)

姚定俊，郭文旌，徐林

《应用概率统计》

2012

动态证券投资决策的模型和方法

郭文旌

2012

商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析

郭文旌，周磊

《产业经济研究》，No. 2

2012

跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策

郭文旌

《兰州大学学报(自然科学版)》

2011

在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资

鲁忠明，郭文旌

《经济数学》

2011

基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资

郭文旌，王钢

《金融理论与实践》

2011

含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择

张琳，郭文旌

《经济数学》

2011

跳跃扩散市场的最优保险投资决策

郭文旌，赵成国，袁建辉

《系统工程理论与实践》，Vol. 31, No. 4

2010

中小企业信用评级模型研究及应用——基于江苏制造企业数据

郭文旌，沈琳郭文旌

《南京财经大学学报》，No. 3

2010

基于CaR风险测度下的保险投资决择

郭文旌，闫海峰

《兰州大学学报(自然科学版)》

2010

均值-方差准则下的多期最优保险投资

郭文旌，郭文旌耶蔡军李心丹

《数理统计与管理》，No. 2

2010

基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险

郭文旌，邓明光

《中国证券期货》

2010

保险公司的最优投资策略选择

郭文旌

《数理统计与管理》，No. 1

2010

CVaR限制下的动态最优投资组合策略

衡传杰，郭文旌

《金融经济》

2010

生存分析与股指涨跌的概率推断

雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌

《管理科学学报》，Vol. 13, No. 4

2009

基于Copula—EGARCH—CVaR的投资组合优化

郭文旌，徐少丽

《统计与决策》，No. 18

2009

VaR限制下的最优保险投资策略选择

郭文旌，李心丹

《系统管理学报》，Vol. 18, No. 5

2009

最优保险投资决策

郭文旌，李心丹

《管理科学学报》，Vol. 12, No. 1

2008

中国货币供给内生性的实证检验

郭文旌，郭文旌周磊

《南京财经大学学报》，No. 1

2008

VaR—GARCH模型下的最优投资决策

郭文旌

《统计与决策》，No. 15

2005

不确定终止时间的多阶段最优投资组合

郭文旌，胡奇英

《管理科学学报》，Vol. 8, No. 2

2005

含期权的最优投资消费决策

郭文旌，顾荣宝

《中国管理科学》，Vol. 13, No. 5