叶五一｜中国科学技术大学｜学者主页

2026

Option-implied systemic risk measures

Wenjing Xia, Wuyi Ye, Bin Wu, Yi Zhou

Journal of Banking & Finance

2026

Good and bad cojump dynamics: A network modeling perspective

Wenjing Xia, Wuyi Ye, Yi Zhou

The North American Journal of Economics and Finance

2026

Staleness Factors and Volatility Estimation at High Frequencies

Xinbing Kong, Bin Wu, Wuyi Ye

Journal of the American Statistical Association

2026

Diversification-constrained bipartite network null model with maximum entropy and its numerical solution

Xuhui Wang, Wuyi Ye

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

2026

Measuring daily systemic risk with intraday data: Evidence from foreign exchange market

Yi Zhou, Wenjing Xia, Wuyi Ye

Journal of Empirical Finance

2026

Forecasting realized volatility with the implied volatility surface: an image-based approach

Jin-Ting Wang, Wenjing Xia, Wu-Yi Ye

Journal of Risk

2025

Which factors drive China's carbon price volatility? Evidence from GARCH-MIDAS-Adaptive-Lasso model

Yuejing Wang, Wuyi Ye, Kunliang Jiang, Ruizeng Zhao

China Finance Review International

2025

OPTIMAL MODEL AVERAGING FOR JOINT VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL REGRESSION

Shoukun Jiao, Wenchao Xu, Wuyi Ye, Xinyu Zhang

Econometric Theory

2025

金融风险管理

叶五一

2025

金融市场的联动分析与传染检验

叶五一

《科学出版社》

2025

Price-pressure implied volatility spread (PIVS): A novel predictor for stock market volatility

Wuyi Ye, Yining Yun, Bin Wu, Zun Wu

JUSTC

2025

The connectedness, structure and performance of different financial networks

Wu-Yi Ye, Xu-Hui Wang, Mingge Li, Ranran Guo

Journal of Risk

2024

Assessing time-varying risk in China's GDP growth

Mengdi Lv, Shoukun Jiao, Shiqi Ye, Hongmei Song, Jiexin Xu, Wuyi Ye

Economics Letters，Vol. 242

2024

Tail risk network of Chinese green-related stocks market

Wuyi Ye, Chenglong Hu, Ranran Guo

Finance Research Letters，Vol. 67

2024

Short-term stock price trend prediction with imaging high frequency limit order book data

Wuyi Ye, Jinting Yang, Pengzhan Chen

International Journal Of Forecasting，Vol. 40, No. 3

2024

Adjustable light robust optimization with second order stochastic dominance constraints

Xinzhi Ji, Ranran Guo, Wuyi Ye

North American Journal Of Economics And Finance，Vol. 73

2024

Variance swaps with mean reversion and multi-factor variance

Bin Wu, Pengzhan Chen, Wuyi Ye

European Journal Of Operational Research，Vol. 315, No. 1

2024

Volatility prediction for the energy sector with economic determinants: Evidence from a hybrid model

Yuejing Wang, Wuyi Ye, Ying Jiang, Xiaoquan Liu

International Review Of Financial Analysis，Vol. 92

2024

A simulation-based method for estimating systemic risk measures ☆

Wuyi Ye, Yi Zhou, Pengzhan Chen, Bin Wu

European Journal Of Operational Research，Vol. 313, No. 1

2024

中国商品期货尾部风险及其决定性因素

叶五一，刘巍巍，郭冉冉

《华南理工大学学报：社会科学版》，Vol. 26, No. 2

2024

基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究

王欣，王俊，叶五一

《中国证券期货》

2024

基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究

叶五一，张珊，焦守坤

《系统科学与数学》

2024

基于因子隐马尔可夫模型的VaR与ES联合预测

叶五一，李妲，焦守坤

《数理统计与管理》，Vol. 43, No. 1

2024

商品期货投资组合与市场收益的尾部相依研究——基于混频分位点相协模型

郭冉冉，叶五一，刘小泉，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 32, No. 10

2024

A new variable selection and estimation algorithm for the high-dimensional quantile single-index model

Xuhui Wang, Wuyi Ye

Communications in Statistics - Simulation and Computation

2024

Joint value-at-risk and expected shortfall regression for location-scale time series models

Shoukun Jiao, Wuyi Ye

Communication in Statistics- Theory and Methods

2023

Intraday VaR: A copula-based approach

Keli Wang, Xiaoquan Liu, Wuyi Ye

Journal Of Empirical Finance，Vol. 74

2023

Bubbles and dependence between international equity markets

Wuyi Ye, Lingbo Gao, Xiaoquan Liu

Quantitative Finance，Vol. 240, No. 1

2023

基于动态模型平均的大豆期货市场风险溢出研究

叶五一，李艾琳，焦守坤

《中国管理科学》，Vol. 31, No. 12

2023

中国波指隐含的波动率风险溢价研究:基于带跳随机波动率模型的实证分析

叶五一，陆欣，陈鹏展

《系统工程学报》

2023

Expected Shortfall Regression for Censored Data

Shoukun Jiao, Wuyi Ye

Communications in Mathematics and Statistics

2022

Does the asymmetric dependence volatility affect risk spillovers between the crude oil market and BRICS stock markets?

Kunliang Jiang, Wuyi Ye

Economic Modelling，Vol. 117

2022

A novel estimation of time-varying quantile correlation for financial contagion detection

Wuyi Ye, Mingge Li, Yuehua Wu

North American Journal Of Economics And Finance，Vol. 63

2022

Using implied volatility jumps for realized volatility forecasting: Evidence from the Chinese market

Wuyi Ye, Wenjing Xia, Bin Wu, Pengzhan Chen

International Review Of Financial Analysis，Vol. 83

2022

Jointly forecasting the value-at-risk and expected shortfall of Bitcoin with a regime-switching CAViaR model

Lingbo Gao, Wuyi Ye, Ranran Guo

Finance Research Letters，Vol. 48

2022

Trading restriction and the choice for derivatives

Wuyi Ye, Pengzhan Chen, Yining Shi, Xiaoquan Liu

International Review Of Financial Analysis，Vol. 82

2022

Dependence and Systemic Risk Analysis Between S&P 500 Index and Sector Indexes: A Conditional Value-at-Risk Approach

Shoukun Jiao, Wuyi Ye

Computational Economics，Vol. 590, No. 3

2022

多目标决策研究：基于藤copula和SMAA方法

邓维，叶五一，杨锋

《中国科学院大学学报(中英文)》

2022

Risk of declined company performance during COVID-19–Spatial quantile autoregression based on network analysis

Wuyi Ye, Ming-Ge Li

Computers & Industrial Engineering

2022

Pricing VIX derivatives using a stochastic volatility model with a flexible jump structure

Wuyi Ye, Bin Wu, Pengzhan Chen

Probability in the Engineering and Informational Sciences

2021

A model of dynamic tail dependence between crude oil prices and exchange rates

Ranran Guo, Wuyi Ye

North American Journal Of Economics And Finance，Vol. 58

2021

Jump activity analysis of the equity index and the corresponding volatility: Evidence from the Chinese market

Bin Wu, Pengzhan Chen, Wuyi Ye

Journal Of Futures Markets，Vol. 410, No. 70

2021

Dependent structure and risk analysis of S&P 500 Index's continuously rising returns and continuously falling returns

Wuyi Ye, Ruyu Zhao

Journal Of Risk Finance，Vol. 220, No. 1

2021

Financial contagion and the TIR-MIDAS model

Wuyi Ye, Kunliang Jiang, Xiaoquan Liu

Finance Research Letters，Vol. 39

2021

Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility

Wuyi Ye, Ranran Guo, Bruno Deschamps, Ying Jiang, Xiaoquan Liu

Economic Modelling，Vol. 94

2021

双侧伽马期权定价与B-S模型的比较研究

雷鸣，陈舒忻，叶五一

《运筹与管理》，Vol. 30, No. 7

2021

欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析

叶五一，赵晋海，繆柏其

《数理统计与管理》，Vol. 40, No. 2

2021

PWY泡沫检验方法的修正研究及实证分析（英文）

叶五一，刘伟博

《中国科学技术大学学报》

2021

波罗的海运价指数与金砖国家金融市场稳定

叶五一，文倩，汪一琦

《财经科学》，No. 8

2021

动态TailCoR模型的建模及其在金融市场中的实证研究

叶五一，王天雄，缪柏其

《中国科学院大学学报(中英文)》

2021

Analysis of risk spillover effect of copper option in China

Wuyi Ye, Yiqi Wang, Jinhai Zhao

Journal of Modelling in Management

2020

基于TV-Copula-X模型的金砖国家股指收益率与波动率的动态相依关系

叶五一，丁雅霖，焦守坤

Journal of University of Science and Technology of China

2020

基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量

叶五一，李伊薇，吴遵

《中国科学技术大学学报》

2020

基于MIDAS-Expectile回归模型的加密货币风险测度

张志远，叶五一

Journal of University of Science and Technology of China

2020

黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型

叶五一，孙丽萍，缪柏其

《系统科学与数学》

2020

STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH CORRELATED JUMP SIZES AND INDEPENDENT ARRIVALS

Pengzhan Chen, Wuyi Ye

Probability in the Engineering and Informational Sciences

2019

Professional macroeconomic forecasts and Chinese commodity futures prices

Wuyi Ye, Ranran Guo, Ying Jiang, Xiaoquan Liu, Bruno Deschamps

Finance Research Letters，Vol. 28

2019

应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响

叶五一，李国艳，缪柏其

《数理统计与管理》，Vol. 38, No. 1

2019

基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性

叶五一，马荣贵，吴遵

Journal of University of Science and Technology of China

2018

Financial contagion behavior analysis based on complex network approach

Yangguang Zhu, Feng Yang, Wuyi Ye

Annals Of Operations Research，Vol. 2680, No. 12

2018

c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用

叶五一，董筱雯，缪柏其

《系统科学与数学》

2018

基于Expectile—based VaR变点检测的金融传染分析

谭常春，操毅文，叶五一

《数理统计与管理》，Vol. 37, No. 2

2018

基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析

叶五一，肖丽华，缪柏其

《管理科学学报》，Vol. 21, No. 5

2018

基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析

叶五一，谭轲祺，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 26, No. 3

2018

VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究

叶五一，曾海歌，缪柏其

《统计研究》，Vol. 35, No. 6

2018

基于R藤copula变点模型的金砖四国金融传染性与稳定性检验

叶五一，郭人榛，缪柏其

《中国科学技术大学学报》

2018

石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型

叶五一，张浩，缪柏其

《系统工程学报》

2018

双侧伽玛分布在股指收益率中的应用

雷鸣，陈汉涛，叶五一

《统计与决策》

2017

Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR

Wuyi Ye, Kebing Luo, Xiaoquan Liu

European Journal Of Operational Research，Vol. 256, No. 3

2016

Markov regime-switching quantile regression models and financial contagion detection

Wuyi Ye, Yangguang Zhu, Yuehua Wu, Baiqi Miao

Insurance Mathematics & Economics，Vol. 67

2016

高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计

罗克兵，叶五一，董筱雯

《中国科学技术大学学报》

2016

基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析

叶五一，李飞，缪柏其

《数理统计与管理》，Vol. 35, No. 3

2016

基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析

叶五一，张洪刚，缪柏其

《系统科学与数学》

2015

基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测

叶五一，李潇颖，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 23, No. 11

2015

基于变结构协整的股指期货跨期套利

方兆本，王利斌，叶五一

《北京航空航天大学学报：社会科学版》，Vol. 28, No. 4

2015

银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法

叶五一，雷鸣唐瑞龙叶五一

《南京财经大学学报》，No. 5

2015

监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究

雷鸣，苗吉宁，叶五一

《保险研究》，No. 8

2014

基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析

叶五一，韦伟，缪柏其

《管理科学学报》，Vol. 17, No. 11

2014

资本结构、产出水平与公司类型关系研究

雷鸣，周国强，叶五一

《统计与决策》，No. 22

2014

Do intraday data contain more information for volatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market

Ying Jiang, Xiaoquan Liu, Wuyi Ye

Applied Economics Letters

2014

Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method

Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du

Discrete Dynamics in Nature and Society

2013

基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算

李磊，叶五一，缪柏其

《中国科学技术大学学报》

2013

股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究

蒋勇，吴武清，叶五一，陈敏，缪柏其

Journal of University of Science and Technology of China

2013

应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR

叶五一，李玉洁，缪柏其

Journal of University of Science and Technology of China

2013

基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析

胡心瀚，叶五一，缪柏其

Journal of University of Science and Technology of China

2013

高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析

叶五一，李磊，缪柏其

《中国管理科学》，No. 1

2013

基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析

顾冬雷，叶五一，缪柏其

Journal of University of Science and Technology of China

2012

Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copula functions

Wuyi Ye, Xiaoquan Liu, Baiqi Miao

European Journal Of Operational Research，Vol. 222, No. 1

2012

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究

叶五一，张明，缪柏其

《统计研究》，No. 11

2012

上市公司信用风险分析模型中的变量选择

叶五一，胡心瀚叶五一缪柏其

《数理统计与管理》，Vol. 31, No. 6

2012

已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计

叶五一，缪柏其

《管理科学学报》，Vol. 15, No. 8

2012

基于TDAR模型的VaR估计方法及应用

蒋勇，吴武清，王力伟，叶五一，陈敏

《中国管理科学》，Vol. 20, No. 5

2012

基于动态分位点回归模型的金融传染分析

叶五一，缪柏其

《系统工程学报》

2012

应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析

严威，尹伟，缪柏其，叶五一

《中国科学院大学学报(中英文)》

2012

Estimating of CVaR with consideration of realized volatility and price range

Wuyi Ye, Miao Bai-qi

Guanli kexue xuebao

2011

基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析

叶五一，赵喜仓刘寅飞叶五一

《数理统计与管理》，Vol. 30, No. 2

2010

基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析

叶五一，陈杰成，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 18, No. 4

2010

生存分析与股指涨跌的概率推断

雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌

《管理科学学报》，Vol. 13, No. 4

2010

基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析

叶五一，缪柏其

《统计研究》，Vol. 27, No. 9

2010

基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析

胡心瀚，叶五一，缪柏其

《系统工程理论与实践》，No. 2

2010

基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析

叶五一，缪柏其，马宇超

《系统工程理论与实践》，No. 3

2010

基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计

叶五一，叶五一缪柏其吴遵

《数理统计与管理》，No. 3

2010

Analysis of a Basket of Currencies Portfolio Based on Copula-GARCH Method

Xinhan Hu, Wuyi Ye, Baiqi Miao

International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering

2009

基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析

叶五一，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 17, No. 3

2008

应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR

叶五一，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 16, No. 3

2008

应用门限分位点回归模型估计条件VaR

叶五一，缪柏其

《系统工程学报》

2007

基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析

叶五一，缪柏其，谭常春

《数量经济技术经济研究》，Vol. 24, No. 10

2007

基于积累线性模型的证券单笔交易模型

叶五一，刘钊叶五一方兆本

《数理统计与管理》，Vol. 26, No. 4

2007

基于收益率修正分布的VaR估计

叶五一，叶五一缪柏其吴振翔

《数理统计与管理》，Vol. 26, No. 5

2007

应用复合极值理论计算VaR

叶五一，叶五一缪柏其惠军

《运筹与管理》，Vol. 16, No. 1

2006

基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算

叶五一，惠军缪柏其叶五一

《运筹与管理》，Vol. 15, No. 4

2006

基于Copula方法的条件VaR估计

叶五一，缪柏其，吴振翔

《中国科学技术大学学报》

2006

VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用

叶五一

《中国科学技术大学》

2006

基于Copula-GARCH的投资组合风险分析

吴振翔，陈敏，叶五一，缪柏其

《系统工程理论与实践》，Vol. 26, No. 3

2004

基于Bootstrap方法的VaR计算

叶五一，缪柏其，吴振翔

《系统工程学报》

2004

基于Copula的外汇投资组合风险分析

吴振翔，叶五一，缪柏其

《中国管理科学》，Vol. 12, No. 4