百晓学者学者目录

缪柏其

中国科学技术大学管理学院统计与金融系

个人简介

缪柏其,中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师,研究方向包括变点统计推断、金融工程、非参数统计、大维随机矩阵、课程评估和风险测量等。长期从事概率论、统计学与金融统计的教学与科研工作,著有《概率论教程》(合著)等教材,在JASA、Annals of Probability、等期刊发表论文200余篇。

精选作品

期刊论文

  1. 郭冉冉,叶五一,刘小泉,缪柏其(2024). 商品期货投资组合与市场收益的尾部相依研究——基于混频分位点相协模型. 《中国管理科学》, Vol. 32, No. 10.下载原文
  2. 缪柏其(2023). 概率论教程.
  3. 叶五一,赵晋海,缪柏其(2021). 欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析. 《数理统计与管理》.
  4. 叶五一,王天雄,缪柏其(2021). 动态TailCoR模型的建模及其在金融市场中的实证研究. 《中国科学院大学学报(中英文)》.
  5. 叶五一,孙丽萍,缪柏其(2020). 黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型. 《系统科学与数学》.
  6. 叶五一,李国艳,缪柏其(2019). 应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响. 《数理统计与管理》, Vol. 38, No. 1.下载原文
  7. 叶五一,张浩,缪柏其(2018). 石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型. 《系统工程学报》.DOI
  8. 叶五一,曾海歌,缪柏其(2018). VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究. 《统计研究》, Vol. 35, No. 6.下载原文
  9. 叶五一,肖丽华,缪柏其(2018). 基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析. 《管理科学学报》, Vol. 21, No. 5.下载原文
  10. 叶五一,董筱雯,缪柏其(2018). c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用. 《系统科学与数学》.
  11. 叶五一,郭人榛,缪柏其(2018). 基于R藤copula变点模型的金砖四国金融传染性与稳定性检验. Journal of University of Science and Technology of China.
  12. 叶五一,谭轲祺,缪柏其(2018). 基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析. 《中国管理科学》, Vol. 26, No. 3.下载原文
  13. 丁澍,王萌,刘芬,缪柏其(2018). 皖江城市带经济增速空间相关结构的时空演化特点——基于Sampson-Guttorp方法的实证研究. 《华东经济管理》, Vol. 32, No. 2.下载原文
  14. 丁澍,苏晓丽,金百锁,缪柏其,鲍峻峻(2018). 采用方差分析方法优化内镜诊治作业次序. 《数理统计与管理》, Vol. 37, No. 1.下载原文
  15. 丁澍,刘芬,缪柏其,孔燕(2017). 心理健康状态对大学成绩影响的统计分析——基于某高校UPI调查结果的回顾性研究. Journal of University of Science and Technology of China.
  16. 叶五一,张洪刚,缪柏其(2016). 基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析. 《系统科学与数学》.
  17. 叶五一,李飞,缪柏其(2016). 基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析. 《数理统计与管理》, Vol. 35, No. 3.下载原文
  18. 丁澍,刘芬,罗志敏,缪柏其(2016). 大学生课堂学习状态的多中心分析——基于不同类型高校图书馆使用频率的调查. 《昆明理工大学学报(社会科学版)》.
  19. 丁澍,缪柏其,彭美云,李晶(2015). 论本科课堂学习效果的影响因素——基于相关性和累积Logistic回归分析. 《数学的实践与认识》.
  20. 叶五一,李潇颖,缪柏其(2015). 基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测. 《中国管理科学》, Vol. 23, No. 11.下载原文
  21. 叶五一,韦伟,缪柏其(2014). 基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析. 《管理科学学报》, Vol. 17, No. 11.下载原文
  22. 蒋勇,温琪,吴武清,樊鹏英,陈敏,缪柏其(2014). 新的指数跟踪方法及其应用. 《数理统计与管理》, No. 3.下载原文
  23. 关文韬,金百锁,缪柏其(2014). 原油价格与黄金价格的变点分析. 《中国科学技术大学学报》.
  24. 缪柏其,吴遵 缪柏其(2014). 基于Sampson—Guttorp空间统计方法对我国区域碳排放的研究. 《数理统计与管理》, Vol. 33, No. 1.下载原文
  25. 赵晓芳,王成,缪柏其(2013). 基于大维随机矩阵极限谱分布的面板数据单位根检验. 《数学的实践与认识》.
  26. 谭常春,惠军,缪柏其(2013). 位置参数变点估计的强收敛速度. 《数学学报(中文版)》.
  27. 吴武清,蒋勇,缪柏其,陈敏(2013). 波动率度量模型的评价方法:拟合优度和平滑性. 《系统工程学报》.
  28. 胡心瀚,叶五一,缪柏其(2013). 基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析. Journal of University of Science and Technology of China.
  29. 李磊,叶五一,缪柏其(2013). 基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算. 《中国科学技术大学学报》.
  30. 顾冬雷,叶五一,缪柏其(2013). 基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析. 《中国科学技术大学学报》.
  31. 叶五一,李玉洁,缪柏其(2013). 应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR. 《中国科学技术大学学报》.
  32. 蒋勇,吴武清,叶五一,陈敏,缪柏其(2013). 股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究. 《中国科学技术大学学报》.
  33. 罗丽莎,潘婉彬,缪柏其(2013). 基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析. 《中国科学技术大学学报》.
  34. 叶五一,李磊,缪柏其(2013). 高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析. 《中国管理科学》, No. 1.下载原文
  35. 刘谢进,缪柏其(2013). Bayes线性无偏最小方差估计相对于岭估计的优良性. 《华中师范大学学报(自然科学版)》.
  36. 叶五一,张明,缪柏其(2012). 基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究. 《统计研究》, No. 11.下载原文
  37. 叶五一,缪柏其(2012). 基于动态分位点回归模型的金融传染分析. 《系统工程学报》.
  38. 谭常春,王务刚,缪柏其(2012). 局部对立条件下斜率变点估计的收敛速度. 《应用数学学报》.
  39. 叶五一,缪柏其(2012). 已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计. 《管理科学学报》, Vol. 15, No. 8.下载原文
  40. 谭常春,朱华亮,缪柏其(2012). 跳跃度变点估计的OP收敛速度. 《系统科学与数学》.
  41. 缪柏其,尹伟 严威 缪柏其(2012). 基于加权损失函数下广义指数预报因子模型的汇率预测. 《数理统计与管理》, Vol. 31, No. 5.下载原文
  42. 缪柏其,胡心瀚 叶五一 缪柏其(2012). 上市公司信用风险分析模型中的变量选择. 《数理统计与管理》, Vol. 31, No. 6.下载原文
  43. 严威,尹伟,缪柏其,叶五一(2012). 应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析. 《中国科学院大学学报(中英文)》.
  44. 缪柏其,舒海兵,叶五一(2011). 异质性、自选择偏差和教育收益率. 《数学的实践与认识》.
  45. 缪柏其,梁斌 陈敏 缪柏其 黄意球 陈钊(2011). 基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用. 《数理统计与管理》, Vol. 30, No. 6.下载原文
  46. 缪柏其,汪文隽 缪柏其 鲁炜(2011). 基于Copula的QDII与排放权资产的投资组合构建. 《数理统计与管理》, Vol. 30, No. 5.下载原文
  47. 王利利,缪柏其(2011). 区域相关结构的非参数估计与分析——基于中国人均GDP增速的实证研究. Journal of University of Science and Technology of China.
  48. 魏东伟,金百锁,缪柏其,叶五一(2011). 基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型. Journal of University of Science and Technology of China.
  49. 谭常春,陈思,缪柏其(2011). 跳-斜度变点估计的强收敛速度. Journal of University of Science and Technology of China.
  50. 刘谢进,缪柏其(2011). 平衡损失下Bayes线性无偏最小方差估计的优良性. Journal of University of Science and Technology of China.
  51. 李翔,冯珉,丁澍,缪柏其(2011). 考试成绩分布函数特点研究. Journal of University of Science and Technology of China.
  52. 王相宁,李敏,缪柏其(2010). 基于BEER模型的人民币均衡汇率——来自状态空间理论的新证据. 《系统工程》.
  53. 谭常春,牛惠芳,缪柏其(2010). 跳跃度变点模型变点估计的收敛速度. 《数学年刊A辑(中文版)》.
  54. 谭常春,缪柏其,李慧柳(2010). 斜率变点估计的强收敛速度. 《数学学报(中文版)》.
  55. 雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌(2010). 生存分析与股指涨跌的概率推断. 《管理科学学报》, Vol. 13, No. 4.下载原文
  56. 叶五一,缪柏其(2010). 基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析. 《统计研究》, Vol. 27, No. 9.下载原文
  57. 秦鹏,缪柏其(2010). 基于广义指数预报因子的石油价格预测模型. 《系统工程理论与实践》, No. 8.下载原文
  58. 胡心瀚,叶五一,缪柏其(2010). 基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析. 《系统工程理论与实践》, No. 2.下载原文
  59. 叶五一,缪柏其,马宇超(2010). 基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析. 《系统工程理论与实践》, No. 3.下载原文
  60. 李敏,王相宁,缪柏其(2010). 基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制. 《中国科学技术大学学报》.
  61. 李熠熠,潘婉彬,缪柏其(2010). 基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择. 《系统管理学报》, Vol. 19, No. 4.下载原文
  62. 丁澍,缪柏其(2010). 当今本科生学业状况的统计分析. 《中国科学技术大学学报》.
  63. 李熠熠,潘婉彬,缪柏其(2010). 基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择. 《中国科学技术大学学报》.
  64. 惠军,谭常春,缪柏其(2010). 刻度参数变点估计的强收敛速度. 《中国科学技术大学学报》.
  65. 叶五一,陈杰成,缪柏其(2010). 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析. 《中国管理科学》, Vol. 18, No. 4.下载原文
  66. 缪柏其,吴月华,刘东海 (2010). LIMITING BEHAVIOR OF RECURSIVE M-ESTIMATORS IN MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION MODELS AND THEIR ASYMPTOTIC EFFICIENCIES. Acta Mathematica Scientia.
  67. 缪柏其,李碧娟 杨勇 缪柏其(2010). 基于半参数单指标方法的公司治理研究. 《数理统计与管理》, Vol. 29, No. 4.下载原文
  68. 缪柏其,李熠熠 潘婉彬 缪柏其(2010). 基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合. 《数理统计与管理》, No. 1.下载原文
  69. 缪柏其,叶五一 缪柏其 吴遵(2010). 基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计. 《数理统计与管理》, No. 3.下载原文
  70. 李熠熠,潘婉彬,缪柏其(2009). 基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择. 《系统工程理论与实践》, No. 4.下载原文
  71. 陈暮紫,陈镦,吴武清,缪柏其(2009). 中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究. 《系统工程理论与实践》, No. 6.下载原文
  72. 杨勇,方世建,缪柏其(2009). 绩效考核机制与CEO更换——基于上市公司终极产权的视角. 《经济管理》, No. 2.下载原文
  73. 刘谢进,缪柏其(2009). 线性模型中Bayes线性无偏最小方差估计的优良性. Journal of University of Science and Technology of China.
  74. 季敩民,金百锁,缪柏其(2009). ES自回归方法在商业银行流动性风险衡量中的应用. 《中国科学技术大学学报》.
  75. 戴静,缪柏其,金百锁(2009). 单指数模型参数估计的递归算法的大样本性质. 《中国科学技术大学学报》.
  76. 李慧柳,谭常春,缪柏其(2009). 至多一个斜率变点模型的收敛速度. 《中国科学技术大学学报》.
  77. 叶五一,缪柏其(2009). 基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析. 《中国管理科学》, Vol. 17, No. 3.下载原文
  78. 缪柏其,梁斌 陈敏 缪柏其 吴武清(2009). 我国股指期货的套期保值比率研究. 《数理统计与管理》, No. 1.下载原文
  79. 李敏,王相宁,缪柏其(2009). 我国通货膨胀率动态波动机制的探究. 《统计与决策》, No. 17.下载原文
  80. 史晓平,缪柏其,葛春蕾(2008). 对称的稳定分布参数变点估计的相合性. 《中国科学:数学》.
  81. 叶五一,缪柏其(2008). 应用门限分位点回归模型估计条件VaR. 《系统工程学报》.
  82. 潘婉彬,陶利斌,缪柏其(2008). 利率期限结构模型非线性建模. 《中国管理科学》, Vol. 16, No. 5.下载原文
  83. 丁澍,缪柏其,叶大鹏(2008). 高考成绩与大学成绩的相关性分析. 《中国大学教学》, No. 11.下载原文
  84. 叶五一,缪柏其(2008). 应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR. 《中国管理科学》, Vol. 16, No. 3.下载原文
  85. 潘婉彬,陶利斌,缪柏其(2008). 利率期限结构模型估计中的GMM方法述评. 《统计与决策》, No. 9.下载原文
  86. 李敏,王相宁,缪柏其(2008). 我国通货膨胀率的动态波动机制及政策启示. 《中国管理科学》.下载原文
  87. 叶五一,缪柏其,谭常春(2007). 基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析. 《数量经济技术经济研究》, Vol. 24, No. 10.下载原文
  88. 谭常春,赵林城,缪柏其(2007). 至多一个变点的Γ分布的统计推断及在金融中的应用. 《系统科学与数学》.
  89. 金百锁,缪柏其,叶五一,吴振翔(2007). 大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用. 《中国科学:数学》.
  90. 梁斌,陈敏,缪柏其(2007). 我国封闭式基金的持股集中度与业绩的关系研究. 《中国管理科学》, No. 6.下载原文
  91. 雷鸣,谭常春,缪柏其(2007). 运用生存分析与变点理论对上证指数的研究. 《中国管理科学》, Vol. 15, No. 5.下载原文
  92. 缪柏其,雷鸣 缪柏其(2007). 存款序列的长记忆性的实证研究. 《数理统计与管理》, Vol. 26, No. 4.下载原文
  93. 缪柏其,叶五一 缪柏其 吴振翔(2007). 基于收益率修正分布的VaR估计. 《数理统计与管理》, Vol. 26, No. 5.下载原文
  94. 缪柏其,潘婉彬 缪柏其 靳韬(2007). 银行间国债市场与交易所国债市场相关性研究. 《数理统计与管理》, Vol. 26, No. 3.下载原文
  95. 舒海兵,叶五一,李熠熠,缪柏其(2007). 非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法. 《中国管理科学》, No. 6.下载原文
  96. 缪柏其,潘婉彬 陶利斌 缪柏其(2007). 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计. 《数理统计与管理》, Vol. 26, No. 1.下载原文
  97. 潘婉彬,陶利斌,缪柏其(2007). TGARCH模型在利率波动建模中的应用. 《统计与决策》, No. 20.下载原文
  98. 缪柏其,叶五一 缪柏其 惠军(2007). 应用复合极值理论计算VaR. 《运筹与管理》, Vol. 16, No. 1.下载原文
  99. 苏淳,缪柏其,冯群强(2006). 随机二叉搜索树的子树. 《应用概率统计》.
  100. 吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其(2006). 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析. 《系统工程理论与实践》, Vol. 26, No. 3.下载原文
  101. 牛惠芳,缪柏其,戴小莉(2006). 非线性主成分在课堂教学评估体系中的应用. 《数学的实践与认识》.
  102. 田应福,金百锁,缪柏其,宋卫国(2006). 日本林火的广义线性模型. 《统计与决策》, No. 14.下载原文
  103. 潘婉彬,陶利斌,缪柏其(2006). 时间相依利率扩散模型的非参数估计. 《中国管理科学》, Vol. 14, No. 6.下载原文
  104. 缪柏其,潘婉彬 缪柏其(2006). 加权分布模型测算个股VaR. 《数理统计与管理》, Vol. 25, No. 2.下载原文
  105. 缪柏其,王维佳 缪柏其 魏国省(2006). 数据挖掘——电信客户流失分析预测. 《数理统计与管理》, Vol. 25, No. 4.下载原文
  106. 金百锁,李莉,缪柏其(2005). Box-Cox变换在教学评估中的应用. 《应用概率统计》.
  107. 陈明星,缪柏其,靳韬(2005). 利率影响因素的主成分分析与因子分析. 《中国现场统计研究会第12届学术年会论文集》.
  108. 潘光明,缪柏其,谭常春(2005). 随机二次型的极限定理及其应用. 《中国科学:数学》.
  109. 缪柏其,缪柏其(译)(2005). 统计学:二十一世纪的挑战和机遇(Ⅲ). 《数理统计与管理》, Vol. 24, No. 5.下载原文
  110. 缪柏其,靳韬 缪柏其 惠军(2005). 在有交互作用下上海、伦敦期货市场铜期货价格引导关系的研究. 《运筹与管理》, Vol. 14, No. 6.下载原文
  111. 缪柏其,肖敬红 缪柏其 吴振翔(2005). 应用极值理论计算VaR的一种方法. 《运筹与管理》, Vol. 14, No. 1.下载原文
  112. 缪柏其,陈明星 缪柏其 吴振翔(2005). 单形深度中位数在封闭式基金排名中的应用. 《运筹与管理》, Vol. 14, No. 5.下载原文
  113. 叶五一,缪柏其,吴振翔(2004). 基于Bootstrap方法的VaR计算. 《系统工程学报》.
  114. 雷鸣,缪柏其(2004). 运用生存分析与极值理论对上证指数的研究. 《数量经济技术经济研究》, No. 11.下载原文
  115. 刘东海,缪柏其(2004). 递推M-估计的强收敛性. 《数学学报(中文版)》.
  116. 缪柏其,许瑾 缪柏其(2004). 多因素资产定价模型的统计分析. 《运筹与管理》, Vol. 13, No. 2.下载原文
  117. 缪柏其,许瑾 缪柏其(2004). 利率期限结构的主成分分析. 《数理统计与管理》, Vol. 23, No. 2.下载原文
  118. 吴振翔,叶五一,缪柏其(2004). 基于Copula的外汇投资组合风险分析. 《中国管理科学》, Vol. 12, No. 4.下载原文
  119. 缪柏其,缪柏其 潘婉彬 陶利斌 吴振翔(2004). 关于股市重尾现象的实证研究. 《运筹与管理》, Vol. 13, No. 3.下载原文
  120. 华武,缪柏其(2003). 投资套牢问题的期权契约分析. 《管理科学学报》, Vol. 6, No. 4.下载原文
  121. 吴振翔,缪柏其(2003). MCMC方法在金融中的一点应用. 《2003中国现场统计研究会第十一届学术年会》.
  122. 缪柏其,赵林城,谭智平(2003). 关于变点个数及位置的检测和估计. 《应用数学学报》.
  123. 缪柏其,缪瑾 缪柏其 孔燕(2003). 学生作弊因素的统计分析. 《数理统计与管理》.下载原文
  124. 缪柏其,牛惠芳 缪柏其(2003). 课堂教学评估中权重的制定方法探讨. 《数理统计与管理》, Vol. 22, No. 5.下载原文
  125. 缪柏其,雷鸣 缪柏其 宁静(2003). 运用生存模型对上证指数与成交量的研究——兼论股市的政策效应. 《数理统计与管理》, Vol. 22, No. 6.下载原文
  126. 缪柏其,雷鸣 缪柏其(2003). 运用生存模型对上证指数涨跌天数的研究. 《运筹与管理》, Vol. 12, No. 6.下载原文
  127. 刘东海,缪柏其,彭衡(2002). M-估计下误差密度核估计的相合性. 《应用概率统计》.
  128. 蒋涛,缪柏其(2002). 终极破产概率的双边界. 《应用概率统计》.
  129. 缪柏其,谭智平(2001). 二阶随机控制变点的Kolmogrov型检验和估计(英文). 《应用概率统计》.
  130. 谭智平,缪柏其(2001). 分布变点模型的非参数检验和区间估计. 《数学年刊A辑(中文版)》.
  131. 缪柏其,缪柏其 肖婕 宁静(2001). 脂肪肝及其影响因素分析——中国科学技术大学体检专向调查. 《数理统计与管理》, Vol. 20, No. 3.下载原文
  132. 缪柏其,缪柏其 肖婕 宁静 张伟(2001). 我国水泥工业的市场统计分析与预测. 《运筹与管理》, Vol. 10, No. 4.下载原文
  133. 宁静,肖婕,缪柏其,戴小莉,宋昌耐(2001). 我校近十年生源质量呈攀升之势. 《研究生教育研究》, No. 4.下载原文
  134. 缪柏其,缪柏其 宁静 等(2000). 主成分分析和因子分析在体检数据分析中的应用——中国科技大学高级知识分子. 《数理统计与管理》, Vol. 19, No. 6.下载原文
  135. 缪柏其(1995). 由“概率统计与随机过程”课程考试所想起的. 《研究生教育研究》, No. 1.下载原文
  136. S.S.GUPTA, 缪柏其, 孙东初(1995). 当方差未知时选取有最大均值总体的两阶段抽样方案(英文). 《应用概率统计》.
  137. 缪柏其(1995). 关于有界核两样本U统计量余项的指数收敛速度. 《数学物理学报》.
  138. 缪柏其,张曙光(1994). U-统计量投影残差的指数收敛速度及其应用(英文). 《应用概率统计》.
  139. 缪柏其(1993). 关于只有一个变点模型的非参数推断. 《系统科学与数学》.
  140. 赵林成,方兆本,缪柏其(1993). 数理统计专业研究生课程建设. 《研究生教育研究》, No. 1.下载原文
  141. P.R.Krishnaiah, 缪柏其, 黄晓林(1989). 多维相关数据的控制图. 《应用概率统计》.
  142. 缪柏其(1985). 刀切最近邻密度估计的强收敛速度. 《应用数学学报》.
  143. 苏淳,缪柏其(1985). 一类非线性回归的近邻估计. 《系统科学与数学》.
  144. 缪柏其(1984). 关于线性模型误差方差估计的渐近展开. 《数学学报(中文版)》.
  145. 缪柏其,白志东(1984). 多维特征函数的解析性质及其分布的尾性状. 《中国科学:数学》.
  146. 缪柏其(1984). 线性模型误差方差估计中心极限定理余项的非一致估计. 《数学学报(中文版)》.
  147. 缪柏其(1983). U-统计量正态逼近的非一致收敛速度. 《数学杂志》.

此主页由公开资料整理,尚未经学者本人认领。