吴栩

2026

创新驱动发展战略下的科技信贷资产组合优化研究

《软科学》，Vol. 40, No. 2

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2026

基于MS-BSMOTE-SVM算法的碳市场智能风险预警研究

《工程管理科技前沿》

2025

Research on the Optimization of Commercial Bank Technology Credit Asset Portfolio Model Under Fractal Distribution

Computational Economics

DOI

2025

A fractal market perspective on improving futures pricing and optimizing cash-and-carry arbitrage strategies

Quantitative Finance And Economics，Vol. 9, No. 4

DOI

2024

Fractal momentum investment strategies based on liquidity non-linear fluctuations in Chinese stock market

Journal Of Chinese Economic And Foreign Trade Studies，Vol. 170, No. 23

DOI

2024

Industry momentum and trading volume: evidence from China

Managerial Finance，Vol. 500, No. 6

DOI

2024

我国股指期现货市场流动性多重分形波动及其预测研究

《运筹与管理》，Vol. 33, No. 12

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2024

资产收益率分形相关性下的Mean-PDCCA组合策略研究

《系统科学与数学》

2023

The effect of stabilization fund to rescue stock market based on expected return-capita circulation equation

Socio-Economic Planning Sciences，Vol. 87

DOI

2023

Multiscale Multifractal Detrended Fluctuation Analysis and Trend Identification of Liquidity in the China's Stock Markets

Computational Economics，Vol. 610, No. 2

DOI

2023

投资者反馈交易视角下证券流动性多重分形波动的内在机理分析

《工程管理科技前沿》

2022

Fractal characteristics analysis and fluctuation trend prediction of commercial bank funding liquidity

Applied Economics，Vol. 540, No. 59

DOI

2022

The Evaluation of Mean-Detrended Cross-Correlation Analysis Portfolio Strategy for Multiple risk Assets

Evaluation Review，Vol. 460, No. 2

DOI

2022

基于分形统计测度的动量组合投资策略优化研究

《统计与信息论坛》，Vol. 37, No. 7

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2022

中国股指期货市场流动性非线性特征分析与波动趋势预测

《运筹与管理》，Vol. 31, No. 11

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2021

Fractal statistical measure and portfolio model optimization under power-law distribution

North American Journal Of Economics And Finance，Vol. 58

DOI

2021

Fractal statistical analysis and feedback trading strategies / 分形统计分析与反馈交易策略 / 吴栩著

《经济管理出版社》

2021

融资结构视角下损失厌恶零售商的订购策略研究

《系统工程学报》

DOI

2020

基于随机市场需求的供应链融资模式研究

《运筹与管理》，Vol. 29, No. 9

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2019

供应链融资结构视角下的零售商订购策略研究

《中国管理科学》，No. 8

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2018

基于机会成本的证券市场算法交易策略研究

《管理评论》，Vol. 30, No. 7

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2018

基于分形统计测度的投资组合研究

《复杂系统与复杂性科学》

2018

分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究

《运筹与管理》，Vol. 27, No. 12

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2017

分形特征约束下股票市场动量和反转效应的转换研究

《投资研究》

2017

基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别

《系统工程》

2017

能源期货市场非对称多重分形相关性研究

《管理评论》，Vol. 29, No. 2

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2016

中国股市的反转修正周期测算——以行业指数为例

《系统工程》

2016

排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究

《管理评论》，Vol. 28, No. 7

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2016

中国股市行业指数的反转修正量化测算

《统计与决策》，No. 6

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2016

基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究

《系统科学与数学》

2016

适应性市场下交易策略的盈利性研究

《金融理论与实践》

2016

基于TGARCH—M模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析

《金融评论》，Vol. 8, No. 1

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2015

宏观经济环境对股票型基金投资风格漂移的影响研究

《投资研究》

2015

贝塔系数变动性的多重分形特征及其量化方法

《数理统计与管理》，Vol. 34, No. 5

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2015

动量生命周期演进透视及引入分形理论的研究探索

《经济与管理研究》

2015

分形市场下投资管理中股价动量和反转效应的转换研究

《华南理工大学》

2015

社会化投资平台荐股能战胜市场吗——基于个人投资者角度

《华南理工大学学报：社会科学版》，Vol. 17, No. 1

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2015

基于分形市场理论的动量生命周期研究

《金融与经济》

2014

沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析

《经济数学》

2014

反馈交易行为、基金业绩和市场波动之关系研究——基于证券市场稳定的视角

《投资研究》

2014

动量交易行为量化及其对基金业绩的影响

《商业研究》，No. 12

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2014

反转和动量效应的国外研究动态及展望

《金融理论与实践》

2014

克隆明星基金投资策略构建及其有效性研究

《金融教育研究》

2013

行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析

《统计与信息论坛》，Vol. 28, No. 7

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2013

夏普比率时变特征的多重分形分析

《金融经济学研究》，Vol. 28, No. 5

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