张同辉

2026

基于混频数据和深度学习模型的股市波动率预测

《山东大学学报(理学版)》

2025

Forecasting Stock Market Volatility Using CNN-BiLSTM-Attention Model with Mixed-Frequency Data

Mathematics

DOI

2023

Fintech development, firm digitalization, and bank loan pricing

Journal Of Behavioral And Experimental Finance，Vol. 39

DOI

2020

Is microblogging data reflected in stock market volatility? Evidence from Sina Weibo

Finance Research Letters，Vol. 32

DOI

2020

中国股市极值收益率的长记忆性研究

《复杂系统与复杂性科学》

DOI

2020

中国股市多分形波动率建模及预测研究

《系统工程理论与实践》，Vol. 40, No. 9

下载原文

2020

考虑投资者行为因素的股票市场波动率建模及预测研究

《东北大学》

2020

投资者关注能提高市场波动率预测精度吗?——基于中国股票市场高频数据的实证研究

《中国管理科学》，Vol. 28, No. 11

下载原文DOI

2020

考虑跳跃和杠杆效应的股市多分形波动率建模

《东北大学学报(自然科学版)》

2019

基于DFA的股市极端波动率阈值的确定及应用——基于系统动力学视角

《上海管理科学》

2017

沪深300股指期现货市场间相依度测度实证研究

《东北大学学报(自然科学版)》

2016

市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究

《系统工程理论与实践》，Vol. 36, No. 11

下载原文

2016

“已实现”方法及多分行方法在证券市场收益率预测中的应用

《东北大学》