百晓学者学者目录

焦守坤

副研究员，中国科学技术大学

精选作品

期刊论文

2025

OPTIMAL MODEL AVERAGING FOR JOINT VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL REGRESSION

Shoukun Jiao, Wenchao Xu, Wuyi Ye, Xinyu Zhang

Econometric Theory

DOI

2024

Assessing time-varying risk in China's GDP growth

Mengdi Lv, Shoukun Jiao, Shiqi Ye, Hongmei Song, Jiexin Xu, Wuyi Ye

Economics Letters，Vol. 242

DOI

2024

基于因子隐马尔可夫模型的VaR与ES联合预测

叶五一，李妲，焦守坤

《数理统计与管理》，Vol. 43, No. 1

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2024

基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究

叶五一，张珊，焦守坤

《系统科学与数学》

2023

基于动态模型平均的大豆期货市场风险溢出研究

叶五一，李艾琳，焦守坤

《中国管理科学》，Vol. 31, No. 12

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2023

风险价值和期望损失联合模型的估计及应用研究

焦守坤

《中国科学技术大学》

2022

Dependence and Systemic Risk Analysis Between S&P 500 Index and Sector Indexes: A Conditional Value-at-Risk Approach

Shoukun Jiao, Wuyi Ye

Computational Economics，Vol. 590, No. 3

DOI

2020

基于TV-Copula-X模型的金砖国家股指收益率与波动率的动态相依关系

叶五一，丁雅霖，焦守坤

Journal of University of Science and Technology of China

预印本

2026

The Implied Volatility Surface and the Cross-Section of Stock Returns: Evidence from Machine Learning

Wuyi Ye, Yanqing Xiong, Yang Jinting, Shoukun Jiao

SSRN Electronic Journal

DOI

2024

Core Systemic Risk in Global Stock Markets

Shoukun Jiao, Wuyi Ye

SSRN Electronic Journal

DOI

研究方向

金融风险宏观经济风险经济政策

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