李爱忠

2024

图网络风险感知与稀疏低秩的组合管理策略

《中国管理科学》，Vol. 32, No. 4

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2024

超高维稀疏网络模型及其组合风险管理研究

2023

多模态高维因果学习及其应用

《系统科学与数学》

2022

竞争性因果学习及其应用

《系统科学与数学》

2021

金融网络风险下多因子矩阵回归的资产组合与定价

《中国管理科学》，Vol. 29, No. 6

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2021

图嵌入下稀疏低秩集成预测的多因子资产选择策略

《中国管理科学》，Vol. 29, No. 11

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2021

稀疏学习、资产共线性与投资组合选择

《系统科学与数学》

2021

稀疏网络下核范数回归的连续时间Smart Beta策略

《系统科学与数学》

2020

高维稀疏低秩的多目标矩阵回归模型及其组合管理策略

《系统工程理论与实践》，Vol. 40, No. 9

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2019

考虑随机利率和通货膨胀的连续时间资产组合选择

《中国管理科学》，No. 2

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2017

不确定环境下的跳扩散连续时间资产配置策略

《系统工程理论与实践》，Vol. 37, No. 12

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2013

基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择

《系统工程理论与实践》，Vol. 33, No. 5

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2013

连续时间最优资产组合选择

《管理评论》，No. 3

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2007

我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究

《经济师》