汤珂｜清华大学｜学者主页

2026

金融市场与企业创新发展——基于专利价值折损缓解的新视角

欧阳鑫，汤珂，孙震

《管理世界》，Vol. 42, No. 1

2026

数据资源研发费用加计扣除研究：基于“行业—活动—费用”框架

徐琳，郑远，汤珂

《财会通讯》

2026

AlphaPortfolio: Goal-Oriented Investment Management Through Deep Reinforcement Learning

Lin William Cong, Ke Tang, Jingyuan Wang

National Bureau of Economic Research

2025

Statistical Tests for Replacing Human Decision Makers with Algorithms

Kai Feng, Han Hong, Ke Tang, Jingyuan Wang

Management Science，Vol. 710, No. 11

2025

High frequency online inflation and term structure of interest rates: Evidence from China

Tao Zhang, Ke Tang, Taoxiong Liu, Tingfeng Jiang

Journal Of Empirical Finance，Vol. 83

2025

Macroeconomic effects of CBDC negative interest policy in an open economy: A comparison of quantity and price rules

Qiuling Hua, Zepeng Qiu, Tingfeng Jiang, Ke Tang

International Review Of Economics & Finance，Vol. 100

2025

Does information transmission alleviate the salience bias of fund managers?☆

Qingfu Liu, Ke Tang, Zi Wang, Dechang Zheng

International Review Of Financial Analysis，Vol. 101

2025

保证金调整与期货价格波动

汪宁丽，汤珂

《管理科学学报》，Vol. 28, No. 1

2025

数据资产泡沫：理论框架与政策权衡

李金璞，孙浩宁，汤珂，董丰

《管理世界》

2025

数字时代的财政货币政策协同效应

姜婷凤，李明浩，汤珂

《中国社会科学》，No. 12

2025

基于文本分析的首席经济学家信心指数的构建与宏观预测

张涛，汤珂，谢海华

《管理科学学报》，Vol. 28, No. 3

2025

央行数字货币跨境交易中的自动做市商机制初探

蒋行健，吴坤燕，汤珂

《计量经济学报》

2025

数据的可信流通一个理论框架

李金璞，汤珂

《数字经济发展与治理》

2025

政务数据资产化：会计确认与价值评估

徐琳，郑远，汤珂

《清华大学学报(哲学社会科学版)》，Vol. 40, No. 2

2025

数据资产泡沫的形成机理与政策应对

李金璞，孙浩宁，汤珂，董丰

《社会科学文摘》

2025

加快培育统一的数据市场

李金璞，汤珂

《清华金融评论》，No. 6

2025

跨境支付中人民币汇率发现的自动做市商机制

汤珂，蒋行健，何晓丰

《现代金融导刊》

2024

GPT's idea of stock factors

Yuhan Cheng, Ke Tang

Quantitative Finance，Vol. 240, No. 9

2024

Leverage Is a Double-Edged Sword

Avanidhar Subrahmanyam, Ke Tang, Jingyuan Wang, Xuewei Yang

Journal Of Finance，Vol. 790, No. 2

2024

金融科技的新浪潮：探索大语言模型的潜力与挑战

程雨涵，汤珂

《清华金融评论》，No. 5

2024

数据要素的可信流通 = Trusted circulation of data elements

汤珂

《人民出版社》

2024

授权运营制度下公共数据产品与服务的两级定价模型

王锦霄，陈刚，汤珂

《管理评论》，Vol. 36, No. 7

2024

企业数据资产入表的合规问题研究

何敏，汤珂

《金融会计》

2024

数据的要素化与资产化：理论辨析与实践探索

陈刚，颜斌斌，汤珂

《国际经济评论》，No. 5

2023

Crypto Wash Trading

Lin William Cong, Xi Li, Ke Tang, Yang Yang

Management Science，Vol. 690, No. 110

2023

[Review] Financialization of commodity markets ten years later

Wenjin Kang, Ke Tang, Ningli Wang

Journal Of Commodity Markets，Vol. 30

2023

Financialization and Commodity Markets Serial Dependence

Zhi Da, Ke Tang, Yubo Tao, Liyan Yang

Management Science

2023

企业数据资产化：会计确认与价值评估

罗玫，李金璞，汤珂

《清华大学学报(哲学社会科学版)》，Vol. 38, No. 5

2023

数字时代的算法滥用及其规制研究

张丰羽，汤珂

《经济学动态》，No. 2

2023

人民币国际化及其影响因素：基于汇率联动视角

徐扬，汤珂，谢丹夏

《国际金融研究》，No. 3

2023

论数据要素市场参与者的培育

李金璞，汤珂

《西安交通大学学报(社会科学版)》，Vol. 43, No. 4

2023

数据经纪人的创新实践与监管探索——以广州市海珠区为例

杨铿，汤珂，张丰羽，黄津

《工程管理科技前沿》

2023

数据信托：可信的数据流通模式

黄京磊，李金璞，汤珂

《大数据》

2023

集聚如何影响南北方创业活动？——来自高频全量企业大数据的证据

赵慧，张涛，汤珂

《中国管理科学》，Vol. 31, No. 6

2023

中国南北方上市公司表现差异及形成机制研究

何致衡，汤珂，康文津

《经济学（季刊）》，Vol. 23, No. 2

2023

第三方数字平台能否帮助中小微企业提升经营收益？——来自百万商户大数据的证据

熊巧琴，汤珂，张丰羽

《经济学（季刊）》，Vol. 23, No. 5

2023

衍生品泡沫与投资者行为——读《衍生品市场泡沫中的赢家、输家和监管者》有感

汤珂

《清华金融评论》，No. 2

2023

数据经济学

汤珂

2022

Online prices and inflation during the nationwide COVID-19 quarantine period: Evidence from 107 Chinese websites

Tingfeng Jiang, Taoxiong Liu, Ke Tang, Jiaqing Zeng

Finance Research Letters，Vol. 49

2022

数据要素交易的难点与解决之道

汤珂，王锦霄

《清华社会科学》

2022

中国大宗商品期货市场定价机制研究

冯玉林，汤珂，康文津

《金融研究》，No. 12

2022

基于在线大数据的通货膨胀“现时”预测

姜婷凤，汤珂，刘涛雄

《计量经济学报》

2022

引导期市更好服务实体经济

汤珂

《中国外资》

2021

Gender and herding

Zhigang Zheng, Ke Tang, Yaodong Liu, Jie Michael Guo

Journal Of Empirical Finance，Vol. 64

2021

Do corporate managers believe in luck? Evidence of the Chinese zodiac effect

Jiarong Li, Jie Michael Guo, Nan Hu, Ke Tang

International Review Of Financial Analysis，Vol. 77

2021

调整期货交易规则可以降低投资者杠杆吗?

王静远，葛逸清，汤珂，邓雅琳

《管理科学学报》，Vol. 24, No. 2

2021

促进数据要素流通规范化

汤珂，熊巧琴

《中国社会科学报》

2021

数据要素的界权、交易和定价研究进展

熊巧琴，汤珂

《经济学动态》，No. 2

2021

全球央行数字货币的顶层设计:风险与启示

向宏，丁津泰，汤珂

《清华金融评论》，No. 3

2020

Commodity prices and GDP growth

Yiqing Ge, Ke Tang

International Review Of Financial Analysis，Vol. 71

2020

A Tale of Two Premiums: The Role of Hedgers and Speculators in Commodity Futures Markets

Wenjin Kang, K. Geert Rouwenhorst, Ke Tang

Journal Of Finance，Vol. 750, No. 1

2020

基于在线大数据的中国商品价格粘性研究

姜婷凤，汤珂，刘涛雄

《经济研究》，Vol. 55, No. 6

2020

疫情对我国经济的影响：大数据视角的分析

汤珂，熊巧琴

《秘书工作》

2020

非权益众筹的亲社会动机及支持行为研究

姜婷凤，汤珂

《经济学（季刊）》，No. 5

2020

Deep Sequence Modeling: Development and Applications in Asset Pricing

Lingbo Cong, Ke Tang, Jingyuan Wang, Yang Zhang

The Journal of Financial Data Science

2019

对于凯恩斯大宗商品定价理论的修正

汤珂，康文津

《清华金融评论》，No. 10

2019

一种基于在线大数据的高频CPI指数的设计及应用

刘涛雄，汤珂，姜婷凤，仉力

《数量经济技术经济研究》，Vol. 36, No. 9

2019

货币政策与金融监管

汤珂，刘涛雄，刘志洋，李龙，陈忠阳，苗琦，曹胜熙

《科学观察》，Vol. 14, No. 3

2019

Introduction to the fifth international conference on the Chinese Economy: Past, Present and Future

Donald D. Lien, Taoxiong Liu, Ke Tang

International Review of Economics & Finance

2019

AlphaStock: A Buying-Winners-and-Selling-Losers Investment Strategy using Interpretable Deep Reinforcement Attention Networks

Jingyuan Wang, Yang Zhang, Ke Tang, Jun-Jie Wu, Zhang Xiong

Knowledge Discovery and Data Mining

2018

Latent jump diffusion factor estimation for commodity futures

M. A. H. Dempster, Elena Medova, Ke Tang

Journal Of Commodity Markets，Vol. 9

2018

Special Issue of Quantitative Finance on ‘Chinese Derivatives Markets’

Ke Tang

Quantitative Finance

2017

众筹的价值与风险

汤珂

《清华大学出版社》

2016

Commodities as Collateral

Ke Tang, Haoxiang Zhu

Review Of Financial Studies，Vol. 290, No. 8

2016

中国商品期货投资属性研究

钟腾，汤珂

《金融研究》，No. 4

2015

Maximal gaussian affine models for multiple commodities: A note

Jaime Casassus, Peng Liu, Ke Tang

Journal Of Futures Markets，Vol. 350, No. 10

2015

可考虑成立期货市场平准基金降低投机预期

汤珂

《中国证券报》

2014

随机过程与金融衍生品

汤珂

《中国人民大学出版社》

2014

China's Imported Inflation and Global Commodity Prices

Ke Tang, Changyun Wang, Shiyi Wang

Emerging Markets Finance And Trade，Vol. 500, No. 30

2014

互联网金融的风险本质与风险管理

刘志洋，汤珂

《探索与争鸣》，No. 11

2014

积极争取国际大宗商品定价权

汤珂

《红旗文稿》，No. 18

2013

Asset pricing with heterogeneous beliefs and relative performance

Shiyang Huang, Zhigang Qiu, Qi Shang, Ke Tang

Journal Of Banking & Finance，Vol. 37, No. 11

2013

Are Chinese warrants derivatives? Evidence from connections to their underlying stocks

Ke Tang, Changyun Wang

Quantitative Finance，Vol. 130, No. 8

2013

Economic Linkages, Relative Scarcity, and Commodity Futures Returns

Jaime Casassus, Peng Liu, Ke Tang

Review Of Financial Studies，Vol. 260, No. 5

2013

Cross-market soybean futures price discovery: does the Dalian Commodity Exchange affect the Chicago Board of Trade?

Liyan Han, Rong Liang, Ke Tang

Quantitative Finance，Vol. 130, No. 4

2012

Index Investment and the Financialization of Commodities

Ke Tang, Wei Xiong

Financial Analysts Journal，Vol. 680, No. 60

2012

The determinants of homebuilder stock price exposure to lumber: Production cost versus housing demand

Peng Liu, Xiaomeng Lu, Ke Tang

Journal Of Housing Economics，Vol. 21, No. 3

2012

Size and performance of Chinese mutual funds: The role of economy of scale and liquidity

Ke Tang, Wenjun Wang, Rong Xu

Pacific-Basin Finance Journal，Vol. 20, No. 20

2012

Determinants of oil futures prices and convenience yields

M. A. H. Dempster, Elena Medova, Ke Tang

Quantitative Finance，Vol. 120, No. 12

2012

Time-varying long-run mean of commodity prices and the modeling of futures term structures

Ke Tang

Quantitative Finance，Vol. 120, No. 5

2012

Commodity Investing

K. Geert Rouwenhorst, Ke Tang

Annual Review Of Financial Economics, Vol 4，Vol. 4

2012

Special Issue of Quantitative Finance on ‘Commodities’

M. Dempster, Ke Tang

2011

Estimating exponential affine models with correlated measurement errors: Applications to fixed income and commodities

M. A. H. Dempster, Ke Tang

Journal Of Banking & Finance，Vol. 35, No. 3

2011

The stochastic behavior of commodity prices with heteroskedasticity in the convenience yield

Peng Liu, Ke Tang

Journal Of Empirical Finance，Vol. 18, No. 20

2011

Corporate Governance and Firm Liquidity: Evidence from the Chinese Stock Market

Ke Tang, Changyun Wang

Emerging Markets Finance And Trade，Vol. 470, No. 10

2010

No-arbitrage conditions for storable commodities and the modeling of futures term structures

Peng (Peter) Liu, Ke Tang

Journal Of Banking & Finance，Vol. 34, No. 7

2008

Long term spread option valuation and hedging

M. A. H. Dempster, Elena Medova, Ke Tang

Journal Of Banking & Finance，Vol. 32, No. 12

2008

商业银行竞争、效率及其关系研究——以韩国、中国台湾和中国大陆为例

黄隽，汤珂

《中国社会科学》，No. 1