宋斌

2018

基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准

《系统科学与数学》

2018

基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究

《系统工程理论与实践》，Vol. 38, No. 1

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2016

基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价

《中国管理科学》，No. 2

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2016

Improved Maximum Likelihood Estimation of Heston Model and Pricing Efficiency Test: Hong Kong Hang Seng Index Option

Mathematical Problems in Engineering

DOI

2015

商品和金融摇摆期权定价模型及其数值研究

《数学的实践与认识》

2015

美式巴黎期权的定价模型与数值方法

《系统工程》

2015

分数布朗运动在期权定价中的应用述评

《中央财经大学学报》

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2015

基于实物期权的碳税政策对CCS项目投资决策影响研究

《中国人口·资源与环境》，Vol. 25, No. 9

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2014

期权定价实验教程

2014

移动平均亚式期权定价研究

《系统科学与数学》

2013

基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价

《系统工程理论与实践》，Vol. 33, No. 3

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2013

巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究

《系统工程学报》

2013

倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价

《中国科学:数学》

2013

基于博弈期权的可转债定价模型及其实证研究

《系统管理学报》，Vol. 22, No. 6

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2013

Pricing Moving Window Parisian Option and Applications in Convertible Bonds

Procedia Computer Science

DOI

2007

Implementing Three-factor Model: Empirical Analysis of the Fuel Oil Futures Price at Shanghai Futures Exchange

International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing

DOI

2007

A Monte Carlo Simulation of Portfolio Dynamic Risk and Its Application

DOI

2010

基于最小二乘蒙特卡洛方法的可转债定价

《第十二届中国管理科学学术年会论文集》

2010

结构性衍生产品定价偏差研究

《第十二届中国管理科学学术年会》