林宇｜成都理工大学｜学者主页

2025

Committee of Multi-scale Nonlinear Learning Frameworks for accurate stock price forecasting

Qian He, Yan-Hui Liang, Yu Lin, Dazhi Pan, Yu-Ying Yue

Engineering applications of artificial intelligence

DOI

2024

Crude Oil Markets Volatility Forecasting: A Novel Deep Learning Hybrid Model

Zixiao Lin, Bin Tan, Yu Lin, Qin Lu

Expert Systems

DOI

2024

Evaluation on stock market forecasting framework for AI and embedded real-time system

Yu Lin

International Journal of Data Mining and Bioinformatics

DOI

2023

基于误差修正与深度强化学习的原油期货价格预测研究

林宇，余元圆，张希，岳逾颖，刘洵

《系统工程理论与实践》，Vol. 43, No. 1

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2021

美国不确定性对中国经济的时变冲击——基于QBLL-TVP-VAR模型的实证分析

张德园，林宇，侯县平

《管理评论》，Vol. 33, No. 12

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2021

结构突变下投资者情绪与股市收益间的非线性溢出效应研究

张国胜，林宇

《数理统计与管理》，Vol. 40, No. 1

下载原文 DOI

2020

基于互激励跳跃扩散模型的国际油价与股市溢出效应研究

李福兴，林宇，陈粘，淳伟德

《数学的实践与认识》

DOI

2020

高频视角下中国股市动态VaR预测模型研究

陈王，马锋，魏宇，林宇

《运筹与管理》，Vol. 29, No. 2

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2020

极端风险溢出效应的定量测度及非对称性--来自中国股市与债市的经验证据

侯县平，傅春燕，林子枭，林宇

《管理评论》，Vol. 32, No. 9

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2019

基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究

林宇，梁州，林子枭，吴庆贺

《系统工程理论与实践》，Vol. 39, No. 12

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2019

基于Twin-SVR的公司违约风险预测研究

林宇，吴庆贺，李昊，唐晓华

《管理评论》，Vol. 31, No. 11

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2019

Brent原油期货市场波动结构突变点预测

陈粘，林宇，黄登仕，陈宴祥

《系统管理学报》，Vol. 28, No. 6

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2018

R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度

梁州，李昊，林宇

《南方金融》，No. 7

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2018

Identification of momentum life cycle stage of stock price

Xu Dong Wu, Weide Chun, Yu Lin, Yizhuo Li

Nonlinear Dynamics

DOI

2017

基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究

林宇，李福兴，陈粘，汪巍

《运筹与管理》，Vol. 26, No. 9

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2017

能源期货市场非对称多重分形相关性研究

林宇，张德园，吴栩，燕汝贞

《管理评论》，Vol. 29, No. 2

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2016

基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究

林宇，黄迅，淳伟德，黄登仕

《管理科学学报》，Vol. 19, No. 5

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2016

基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究

林宇，陈粘，陈宴祥

《系统工程理论与实践》，Vol. 36, No. 3

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2015

典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究

林宇，陈王，王一鸣，黄迅

《中国管理科学》，Vol. 23, No. 4

下载原文 DOI

2015

中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析

覃小兵，唐晓华，林宇

《金融理论探索》

2014

能源期货市场动态极端风险测度研究

淳伟德，张德园，林宇

《投资研究》

2014

不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究

林宇，李川，贺莹

《投资研究》

2013

基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究

林宇，邱煜，高清平

《科研管理》，Vol. 34, No. 8

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2013

基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究

林宇，黄迅，徐凯

《工程管理科技前沿》

2013

Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extreme value theory

Yu Wei, Wang Chen, Yu Lin

Physica A Statistical Mechanics and its Applications

DOI

2012

典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究

林宇

《投资研究》

2012

非对称结构下金融市场动态风险测度研究

林宇，魏宇，程宏伟

《管理评论》，Vol. 24, No. 1

下载原文

2012

中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究

林宇，陈王

《管理评论》，Vol. 24, No. 9

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2011

基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究

林宇

《中国管理科学》，Vol. 19, No. 6

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2011

胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究

林宇，黄登仕，魏宇

《管理科学学报》，Vol. 14, No. 7

下载原文

2011

基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究

林宇，谭斌，黄登仕，魏宇

《管理评论》，Vol. 23, No. 2

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2010

A＋H交叉上市股票间信息传递的不对称性研究

郭彦峰，黄登仕，魏宇，林宇

《中国管理科学》，No. 3

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2010

企业财务理论研究的隐性契约逻辑——评《隐性契约与企业财务政策研究》

林宇

《管理评论》

2010

基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究

林宇，谭斌，魏宇

《管理学报（湖北）》，No. 4

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2010

基于极值理论的沪深股市风险传染性研究

林宇，谭斌，魏宇，黄登仕

《管理学报（湖北）》，No. 9

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2010

Notice of Retraction: Estimation of value at risk for Chinese financial market: ARMA-FIAPARCH-SKST model

Yu Lin, Yanxiang Chen, Jianying Luo

IEEE International Conference on Advanced Management Science

DOI

2009

基于Skew—t—FIAPARCH的金融市场动态风险VaR测度研究

林宇，卫贵武，魏宇，谭斌

《中国管理科学》，Vol. 17, No. 6

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2008

Estimation of Dynamic VaR in Chinese Stock Markets Based on Time Scale and Extreme Value Theory

林宇，黄登仕，杨洁，魏宇

Railway Engineering Science

2008

中国股市与国际股市的极值风险传导效应研究

林宇

《中国管理科学》，Vol. 16, No. 4

下载原文 DOI

2008

动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究

林宇

《西南交通大学》

2008

基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

林宇，魏宇，黄登仕

《系统工程学报》

2008

上海伦敦铜期货市场风险的测度与传导效应研究

林宇，魏宇，高勇，黄登仕

《管理评论》，Vol. 20, No. 11

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2006

沪深股市的风险测度研究

林宇，魏宇

《统计与决策》

2006

基于标准残差的极值风险模型准确性研究

林宇，魏宇，黄登仕

《管理评论》，Vol. 18, No. 12

下载原文

Credit risk early warning for SMEs from the perspective of supply chain networks

Yu-Ying Yue, Yu Lin, Mei-Ling Wu, Yuwen Zhang, Qian He

Pacific-Basin Finance Journal

DOI

精选作品

期刊论文

Committee of Multi-scale Nonlinear Learning Frameworks for accurate stock price forecasting

Crude Oil Markets Volatility Forecasting: A Novel Deep Learning Hybrid Model

Evaluation on stock market forecasting framework for AI and embedded real-time system

基于误差修正与深度强化学习的原油期货价格预测研究

美国不确定性对中国经济的时变冲击——基于QBLL-TVP-VAR模型的实证分析

结构突变下投资者情绪与股市收益间的非线性溢出效应研究

基于互激励跳跃扩散模型的国际油价与股市溢出效应研究

高频视角下中国股市动态VaR预测模型研究

极端风险溢出效应的定量测度及非对称性--来自中国股市与债市的经验证据

基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究

基于Twin-SVR的公司违约风险预测研究

Brent原油期货市场波动结构突变点预测

R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度

Identification of momentum life cycle stage of stock price

基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究

能源期货市场非对称多重分形相关性研究

基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究

基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究

典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究

中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析

能源期货市场动态极端风险测度研究

不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究

基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究

基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究

Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extreme value theory

典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究

非对称结构下金融市场动态风险测度研究

中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究

基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究

胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究

基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究

A＋H交叉上市股票间信息传递的不对称性研究

企业财务理论研究的隐性契约逻辑——评《隐性契约与企业财务政策研究》

基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究

基于极值理论的沪深股市风险传染性研究

Notice of Retraction: Estimation of value at risk for Chinese financial market: ARMA-FIAPARCH-SKST model

基于Skew—t—FIAPARCH的金融市场动态风险VaR测度研究

Estimation of Dynamic VaR in Chinese Stock Markets Based on Time Scale and Extreme Value Theory

中国股市与国际股市的极值风险传导效应研究

动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究

基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

上海伦敦铜期货市场风险的测度与传导效应研究

沪深股市的风险测度研究

基于标准残差的极值风险模型准确性研究

Credit risk early warning for SMEs from the perspective of supply chain networks

预印本

Mean-variance hybrid portfolio optimization with quantile-based risk measure

研究方向