杜红军

2024

绿色金融、技术创新与绿色发展效率——以长江经济带城市为例

《长江技术经济》

2023

区域性碳市场与煤炭市场间极端风险溢出效应研究——基于二元和整体分析框架

《区域金融研究》

2023

非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究

《金融经济》

2022

国际碳市场、原油市场与股票市场间极端风险溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY模型

《金融经济》

2021

投资者关注对我国商业银行系统性风险的影响

《咨询与决策》

2017

金融学专业《量化投资》课程建设思考

《教育教学论坛》

2013

基于Asymmetric Laplace分布的金融风险度量

《中国管理科学》，Vol. 21, No. 4

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2013

基于Copula-CVaR模型的股指期货套保比率度量

《管理评论》，Vol. 25, No. 4

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2013

基于Asymmetric Laplace分布的动态风险度量

《统计与决策》，No. 23

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2013

基于Copula函数-Asymmetric Laplace分布的金融市场风险度量与套期保值研究

《华中科技大学》

2012

基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配

《中国管理科学》，Vol. 20, No. 3

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2007

金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验

《数理统计与管理》，Vol. 26, No. 1

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2006

金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计

《中国管理科学》，Vol. 14, No. 5

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2006

VaR和CVaR风险值的估计和计算

《华中科技大学》

2006

拉普拉斯分布下的VaR和CVaR风险计算

《应用数学》

2013

基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配

《第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场论文集》