倪中新

2026

上市公司ESG信息披露质量测度及对股价波动影响的实证研究——以建筑行业为例

《温州大学学报(社会科学版)》

DOI

2026

Evaluating the mitigation effect of massive water reallocation on corporate drought risk

Economic Analysis and Policy

DOI

2026

When does news media sentiment matter for commodity futures returns? Evidence from China

Finance research letters

DOI

2026

When Water Flows, Resilience Grows: Alleviating Water Shortage Builds a Shock-Resistant Urban Economy

Water Resources Management

DOI

2026

Institutional quality and financial development in the sustainable energy transition: Evidence from Latin America

AIMS energy

DOI

2025

“双碳”目标下企业绿色转型能提升金融资产配置效率吗？

《统计研究》，No. 6

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2025

影子银行规制、银行理财资产配置调整与债券信用利差

《国际金融研究》，No. 4

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2025

雪球衍生品微观结构解析与风险缓释研究

《金融发展》

2024

Quenching thirst, easing debt: Improvement in water resource endowment alleviates local government debt risk

China Economic Review，Vol. 880

DOI

2024

Which implied volatilities contain more information? Evidence from China

International Journal Of Finance & Economics，Vol. 290, No. 20

DOI

2024

水资源要素禀赋改善是否促进了经济高质量发展?——基于“南水北调”工程的准自然实验

《上海经济研究》

2024

信用利差视角下绿色债券发行的行业溢出效应

《上海大学学报(社会科学版)》，Vol. 41, No. 4

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2023

Spillover of stock price crash risk: Do environmental, social and governance (ESG) matter?

International Review Of Financial Analysis，Vol. 89

DOI

2023

The predictability of skewness risk premium on stock returns: Evidence from Chinese market

International Review Of Economics & Finance，Vol. 87

DOI

2023

基金被动调仓引发了风格漂移吗？——兼论基金季报披露质量的调节效应

《财经研究》，Vol. 49, No. 3

下载原文DOI

2023

企业数字化与全要素生产率提升——来自中国上市公司的证据

《贵州财经大学学报》，No. 5

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2023

An LSTM-Driven Decision-Support Framework for Small and Medium-Sized Investors

IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS)

DOI

2022

碳效益与绿色溢价——来自绿色债券市场的经验证据

《会计研究》，No. 8

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2021

Do fund managers time implied tail risk?-Evidence from Chinese mutual funds

Pacific-Basin Finance Journal，Vol. 68

DOI

2021

Does the belt and road initiative resolve the steel overcapacity in China? Evidence from a dynamic model averaging approach

Empirical Economics，Vol. 610, No. 1

DOI

2021

上证50ETF期权隐含波动风险对资本市场风险的预警能力分析

《统计与信息论坛》，Vol. 36, No. 4

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2020

上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究

《财经研究》，Vol. 46, No. 4

下载原文DOI

2020

上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究

《统计研究》

DOI

2020

On the predictive performance of two Bayesian joint models: a simulation study

Communications in Statistics - Simulation and Computation

DOI

2020

A Research on Volatility Spillover Effect between Real Estate Industry Index and other Related Industries Based on MGARCH-BEKK/DCC Model

Journal of Physics Conference Series

DOI

2020

How does informed trader trade the “reverse risk”? --OTM Option volume as risk factor for stock prediction

Journal of Physics Conference Series

DOI

2019

基金经理团队特质对私募基金业绩影响的实证研究--多样化观点抑或群体转移

《上海大学学报(社会科学版)》，Vol. 36, No. 3

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2019

商誉减值风险是否存在？——对A股创业板商誉问题的思考以及对科创板的建议

《金融发展》

2019

股票、债券及基金市场风险估计——基于MS-EGARCH模型

《浙江金融》

2017

基于支持向量机的高频金融时间序列预测

《应用数学与计算数学学报》

2016

“一带一路”战略能够化解我国过剩的钢铁产能吗——基于时变参数向量自回归模型平均的预测

《国际贸易问题》，No. 3

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2015

终极所有权视角下的上市公司股权融资偏好研究——控制权私利与融资需求分离

《财经研究》，No. 1

下载原文DOI

2015

基于最小一乘准则的上证指数突变点研究

《中国管理科学》，Vol. 23, No. 10

下载原文DOI

2015

我国上市公司股权融资偏好的影响因素——基于Cox比例危险模型的实证研究

《华东经济管理》

2015

Investor sentiment and its nonlinear effect on stock returns—New evidence from the Chinese stock market based on panel quantile regression model

Economic Modelling

DOI

2014

投资者情绪是导致我国投资者对市场信息出现反应偏差的原因吗:基于贝叶斯分位数回归模型的研究

《区域金融研究》

2014

美国货币政策对金砖国家的溢出效应研究——基于VAR模型的比较分析

《南方金融》，No. 4

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2014

投资者情绪对股票收益非对称影响的实证研究

《金融纵横》

2013

核准制下IPO数量波动的影响因素研究——对企业、监管机构择时发行的分析

《上海经济研究》

2013

投资者情绪对我国股市行业收益率的动态影响作用——基于固定效应广义最小二乘法的研究

《金融发展研究》，No. 5

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2013

Quantile Regression via the EM Algorithm

Communications in Statistics - Simulation and Computation

DOI

2012

我国上市银行利润增长的影响因素研究——基于面板数据模型分位数回归方法

《上海经济研究》

2012

基于Cox比例危险模型的制造业财务困境恢复研究

《统计与信息论坛》，Vol. 27, No. 1

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2011

An Efficient Stochastic Simulation Algorithm for Bayesian Unit Root Testing in Stochastic Volatility Models

Computational Economics，Vol. 370, No. 3

DOI

2011

Negative Binomial Model with an Application to Special Treatment Count Data

International Conference on Management and Service Science (MASS)

DOI

2011

A Stochastic Simulation Approach to Model Selection for Stochastic Volatility Models

Communications in Statistics - Simulation and Computation

DOI

2010

具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验

《中国管理科学》，Vol. 18, No. 2

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2008

金融ARCH模型的贝叶斯检验和模型选择

《中国管理科学》，Vol. 16, No. 6

下载原文DOI

2008

具有结构突变的CAPM的阶段异方差和自相关性的调整LM检验

《数量经济技术经济研究》，Vol. 25, No. 2

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2015

基于马尔科夫机制转换模型的期现对冲研究

《第十届（2015）中国管理学年会》

2015

The "One Belt,One Road" Strategy and Chinese Economy:A Forecasting Perspective

《第二届中国经济的过去、现在与未来国际会议论文集》

2012

An Empirical Study on the Heterogeneous Response of Stock Returns to the Public Information

Proceedings of International Conference on Management and Service Science(MASS 2012) Vol2

2012

Ordered Probit Model versus Ordered Logit Model in High-Frequency Commodity Futures Trading

Proceedings of International Conference on Management and Service Science(MASS 2012) Vol2

2024

Does Coordinated Water Resource Allocation Promote High-Quality Economic Development? A Quasi-natural Experiment Based on the South-to-North Water Diversion Project in China

SSRN Electronic Journal

DOI

2023

Does the Housing Purchase Restriction Policy Effect Foreclosure Market in China? Evidence from the Chinese On-Line Foreclosure Auction Website

SSRN Electronic Journal

DOI

2022

Does green innovation mitigate the negative effect of environmental regulation on stock returns? Evidence from publicly listed manufacturing companies in China

SSRN Electronic Journal

DOI