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吴冲锋

上海交通大学安泰经济与管理学院

个人简介

吴冲锋，上海交通大学安泰经济与管理学院金融系教授、金融工程研究中心主任。研究领域包括金融工程、资产定价、金融风险管理与金融产品创新。主要成果涉及广义Sharpe比率、可换股债券设计与定价、证券组合有效边界搜索、股票分析师羊群行为、波动率突变点检验、基于有限理性和传染效应的资产定价模型等。

精选作品

期刊论文

  1. 林艳艳，朱顺伟，吴冲锋（2026）. 基于信噪比改进预测的金融建模方法与实证研究. 《管理科学学报》, Vol. 29, No. 1.下载原文
  2. 张溢洲，林艳艳，吴冲锋（2026）. 数据驱动的投资者信息行为：基于公告时间可预期与不可预期的视角. 《系统管理学报》, Vol. 35, No. 1.下载原文
  3. Xing Chen, Rui Huang, Chongfeng Wu (2026). Quantile auto-encode narrative asset pricing model in the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal.DOI
  4. 宫庆彬，刁训娣，吴冲锋（2025）. 金融创新、市场风险与监管策略的动态分析——基于三方演化博弈模型. 《管理评论》, Vol. 37, No. 7.下载原文
  5. Rui Huang, Chongfeng Wu (2025). Tell less, get more? News topic concentration and stock market reaction. Finance Research Letters.DOI
  6. Hai-Tao Li, Chongfeng Wu, Chun-Yang Zhou (2025). Machine+Heuristics: Nonlinear parametric portfolio policies with economic restrictions. Journal of financial markets.DOI
  7. Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu, Xiangwei Wan (2025). Jump persistence and temporal aggregation of tail risk. International Journal of Forecasting.DOI
  8. 吴冲锋，林艳艳（2024）. 金融科技：研究现状与展望. 《管理科学学报》, Vol. 27, No. 6.下载原文
  9. 吴冲锋（2024）. 互联网背景下金融服务和产品创新的影响.
  10. Xunxiao Wang, Shibo Bian, Chongfeng Wu (2023). Spillover effects within supply chains: Evidence from Chinese-listed firms. Journal Of International Financial Management & Accounting, Vol. 340, No. 30.DOI
  11. 周春阳，吴冲锋（2023）. 引入方差/波动率资产的动态最优投资组合. 《管理科学学报》, Vol. 26, No. 1.下载原文
  12. 李卓蕾，吴冲锋（2023）. 手机端交易、市场波动与投资者从众行为. 《财经科学》, No. 4.下载原文
  13. 吴海波，吴冲锋（2023）. 移动化交易与彩票类股票需求：来自A股市场的经验证据. 《系统管理学报》, Vol. 32, No. 5.下载原文
  14. 张盼盼，王伟伟，吴冲锋（2023）. 数字金融发展与互联网信贷资产证券化产品定价. 《会计研究》, No. 5.下载原文
  15. Jun Wang, Chongfeng Wu (2023). Online Versus In-Person Visits and Analysts’ Forecast Performance. Social Science Research Network.DOI
  16. Qinwen Zhu, Chongfeng Wu, Xun-Di Diao (2023). From Stochastic to Rough Volatility: A New Deep Learning Perspective on the Hedging. Social Science Research Network.DOI
  17. Qinwen Zhu, Xun-Di Diao, Chongfeng Wu (2023). A test for change points under the roughness of stochastic volatility: the case of the VIX index. Applied Economics Letters.DOI
  18. 李晨辰，吴冲锋（2022）. 证券交易的移动化：眼球效应与乐观偏差. 《管理科学学报》, Vol. 25, No. 10.下载原文
  19. 周春阳，吴冲锋（2022）. 考虑时变波动率影响的最优期权投资组合. 《系统工程理论与实践》, Vol. 42, No. 10.下载原文
  20. Haibo Wu, Chongfeng Wu, Ying-Wei Xu (2022). The impact of mobile device usage on lottery behavior: evidence from China. Applied Economics Letters.DOI
  21. 陈收，蒲石，方颖，陈国青，黄丽华，黄益平，马超群，吕廷杰，李心丹，廖理，吴冲锋，谢康，袁先智，叶强（2021）. 数字经济的新规律. 《管理科学学报》, Vol. 24, No. 8.下载原文
  22. 吴冲锋（2021）. 金融工程学. 《高等教育出版社》.
  23. Feifan Wu, Xun-Di Diao, Chongfeng Wu (2019). A General Accurate Approximation for Pricing and Hedging Basket Options with Exact Moment Matching. Jurnal derivate.DOI
  24. 李小平，吴冲锋（2018）. 利差交易、异质预期与汇率微观决定. 《管理科学学报》, Vol. 21, No. 6.下载原文
  25. 余建干，吴冲锋（2017）. 金融冲击、货币政策规则的选择与中国经济波动. 《系统工程理论与实践》, Vol. 37, No. 2.下载原文
  26. Feifan Wu, Chongfeng Wu (2017). The Index Option or the Portfolio.DOI
  27. Xiao-Ping Li, Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu (2017). Jump spillover between oil prices and exchange rates.DOI
  28. Ying-Hui Dong, Kam C. Yuen, Guo-Jing Wang, Chongfeng Wu (2016). A Reduced-Form Model for Correlated Defaults with Regime-Switching Shot Noise Intensities.DOI
  29. 刁训娣，童斌，吴冲锋（2015）. 基于EVT的谱风险测度及其在风险管理中的应用. 《系统工程学报》.DOI
  30. 张海亮，卢曼，吴冲锋（2015）. 不同“融资铜”模式的风险识别与警示. 《中国管理科学》, Vol. 23, No. 8.下载原文
  31. 张海亮，周卫江，吴冲锋（2015）. 主权财富基金区域投资偏好及均衡投资量决定. 《系统工程学报》.
  32. 余建干，吴冲锋（2015）. 金融市场风险、金融市场无效性与多重分形——基于沪深300股指期货和恒生股指期货的比较分析. 《上海金融》.
  33. 储小俊，吴冲锋，曹杰（2015）. 外部投资者情绪会驱动内部人交易吗？——来自中国A股市场的经验证据. 《财经论丛》, No. 11.下载原文
  34. Yudong Wang, Chongfeng Wu, Li Yang (2015). Forecasting the Real Prices of Crude Oil: A Dynamic Model Averaging Approach.DOI
  35. 余建干，吴冲锋（2014）. 中国最优货币政策的选择、比较和影响——基于混合型新凯恩斯模型的实证研究. 《财经研究》, No. 10.下载原文
  36. 余建干，吴冲锋（2014）. 投资组合动态 VaR 预测模型和预测精度评价. 《北京交通大学学报：社会科学版》, Vol. 13, No. 3.下载原文
  37. 余建干，吴冲锋（2014）. 信贷市场不完备和利率冲击下的中国经济波动研究. 《投资研究》.
  38. 柯政，吴冲锋（2014）. 投资者构成对固定收益产品短期价格行为的影响——基于中国银行间和交易所债券市场的研究. 《投资研究》.
  39. Ying-Hui Dong, Kam C. Yuen, Chongfeng Wu (2014). A Multivariate Regime-Switching Mean Reverting Process and Its Application to the Valuation of Credit Risk.DOI
  40. Weidong Xu, Chongfeng Wu, Wei-Lin Xiao (2014). Ambiguity, asset prices, and excess volatility in a pure-exchange economy.DOI
  41. Ying-Hui Dong, Kam C. Yuen, Chongfeng Wu (2014). Regime-switching shot-noise processes and longevity bond pricing. Lithuanian Mathematical Journal.DOI
  42. Ying-Hui Dong, Kam C. Yuen, Chongfeng Wu (2014). Unilateral counterparty risk valuation of CDS using a regime-switching intensity model.DOI
  43. Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu, Wen-Feng Wu (2014). The market pricing of the lifeboat provision in a closed-end fund.DOI
  44. 吴冲锋，李小平 吴冲锋（2013）. 跨境贸易人民币结算政策对外汇储备的影响——基于进出口企业的结算选择博弈分析. 《会计与经济研究》, Vol. 27, No. 4.下载原文
  45. 许红伟，吴冲锋，张翔（2013）. 我国量化(对冲)基金业绩表现的比较分析. 《投资研究》.
  46. 周正怡，吴冲锋（2013）. 现金分红与转股价调整对可转债定价的影响. 《投资研究》.
  47. Xiao-Ping Li, Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu (2013). The economic role of jumps in EUR/USD and USD/JPY exchange rates.DOI
  48. Wen-Feng Wu, O. Rui, Chongfeng Wu (2013). Institutional Environment, Ownership and Firm Taxation.DOI
  49. Xiao-Ping Li, Yun Feng, Chongfeng Wu, Weidong Xu (2013). Response of the term structure of forward exchange rate to jump in the interest rate.DOI
  50. Xiao-Ping Li, Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu (2013). The role of heterogeneous expectations in forward exchange market.DOI
  51. De-Wei Zhang, Chongfeng Wu, Chun-Yang Zhou (2013). Optimal liquidity reserve with funding liquidity risk.DOI
  52. 许红伟，吴冲锋（2012）. 沪深300股指期货推出改善了我国股票市场质量吗--基于联立方程模型的实证研究. 《南开管理评论》, No. 4.
  53. 张普，吴冲锋（2012）. 基于期权博弈的股票波动性价值模型. 《系统工程理论与实践》, Vol. 32, No. 8.下载原文
  54. 李小平，冯芸，吴冲锋（2012）. 金融危机前后的汇率波动特征. 《管理科学学报》, Vol. 15, No. 4.下载原文
  55. 李小平，吴冲锋（2012）. 远期汇率波动的偏U型曲线. 《管理科学学报》, Vol. 15, No. 11.下载原文
  56. 吴冲锋（2012）. 投资学实验教程. 《上海交通大学出版社》.
  57. 吴冲锋（2012）. 金融工程实验教程. 《上海交通大学出版社》.
  58. 李小平，冯芸，吴冲锋（2012）. 金融危机期间人民币远期汇率期限关系的实证研究. 《系统管理学报》, Vol. 21, No. 3.下载原文
  59. 吴冲锋（2012）. 市场通实验教程.
  60. 吴冲锋（2012）. 虚拟交易所实验教程 = Virtual exchange. 《上海交通大学出版社》.
  61. Li Yang, Yudong Wang, Chongfeng Wu (2012). Oil price shocks and stock market returns: Evidence from oil-importing and oil-exporting countries.DOI
  62. Chongfeng Wu (2012). The characteristics of exchange rate volatility before and after the financial crisis. Guanli kexue xuebao.
  63. Wen-Feng Wu, Chongfeng Wu, O. Rui (2012). What drives regional differences in the stock market wealth effect in China?DOI
  64. Chongfeng Wu (2012). Empirical Study on the Term Structure Relationship of the RMB Forward Exchange Rates During the Financial Crisis. Journal of systems management.
  65. Yudong Wang, Chongfeng Wu (2012). Long memory in energy futures markets: Further evidence.DOI
  66. Bin Tong, Chongfeng Wu (2012). Asymptotics for operational risk quantified with a spectral risk measure.DOI
  67. 宋军，凌若冰，吴冲锋（2011）. 期权加油卡的产品设计、定价和套期保值研究. 《经济研究》.下载原文
  68. 于栋华，吴冲锋（2011）. 经济时间资产定价模型. 《管理科学学报》, Vol. 14, No. 8.下载原文
  69. 胡盈，吴冲锋（2011）. 基于资产链的异质投资者资本资产定价模型. 《管理工程学报》, Vol. 25, No. 3.下载原文
  70. 张普，吴冲锋，张名誉（2011）. 资产链、可交易价值与股票短期收益分析. 《重庆大学学报(社会科学版)》, Vol. 17, No. 6.下载原文
  71. 周春阳，吴冲锋（2011）. 基于GJR-EVT-COPULA和下偏矩的最优资产组合分析. 《系统管理学报》, Vol. 20, No. 3.下载原文
  72. 胡盈，吴冲锋（2011）. 考虑异质交易者的流通受限资产定价模型. 《上海交通大学学报》.
  73. Chongfeng Wu (2011). A Portfolio Selection Model Based on GJR-EVT-COPULA and LPM.
  74. Weidong Xu, Chongfeng Wu, Yucheng Dong, Wei-Lin Xiao (2011). Modeling Chinese stock returns with stable distribution. Mathematical and computer modelling.DOI
  75. Chongfeng Wu (2011). The Heterogeneous Agent of CAPM based on Asset Chains. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
  76. Yudong Wang, Yu Wei, Chongfeng Wu (2011). Analysis of the efficiency and multifractality of gold markets based on multifractal detrended fluctuation analysis.DOI
  77. Hong-Tao Chen, Chongfeng Wu (2011). Forecasting volatility in Shanghai and Shenzhen markets based on multifractal analysis.DOI
  78. Chongfeng Wu (2011). Marketability Restricted Assets Pricing Model Considering Heterogeneous Agents.
  79. Chongfeng Wu (2011). Assets pricing under economic time. Guanli kexue xuebao.
  80. Weidong Xu, Hongyi Li, Chongfeng Wu (2011). A Robust General Equilibrium Stochastic Volatility Model with Recursive Preference Investors.
  81. Yudong Wang, Yu Wei, Chongfeng Wu (2011). Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil.DOI
  82. Yudong Wang, Chongfeng Wu, Zhi-Yuan Pan (2011). Multifractal detrending moving average analysis on the US Dollar exchange rates.DOI
  83. 张利兵，吴冲锋，应益荣（2010）. 金融泡沫与企业投资. 《管理科学学报》, Vol. 13, No. 1.下载原文
  84. 于栋华，吴冲锋，陈湘鹏（2010）. 随机时间变换下的寿险精算模型. 《管理科学学报》, Vol. 13, No. 6.下载原文
  85. 李小平，冯芸，吴冲锋（2010）. 基于宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构. 《管理工程学报》, No. 2.下载原文
  86. 周仁才，吴冲锋（2010）. 存在老鼠仓交易时资产定价研究. 《管理工程学报》, No. 2.下载原文
  87. 周仁才，吴冲锋（2010）. 存在老鼠仓时的投资、消费与风险溢价. 《管理科学学报》, Vol. 13, No. 7.下载原文
  88. 杨荣国，吴文锋，吴冲锋，黄伟（2010）. 我国IPO监管制度变迁的有效性研究. 《管理评论》, Vol. 22, No. 10.下载原文
  89. 张普，吴冲锋（2010）. 股票价格波动：风险还是价值？ 《管理世界》, No. 11.下载原文
  90. 张普，吴冲锋（2010）. 可交易价值与股票短期收益分析——基于不同市场环境的实证研究. 《经济管理》, No. 6.下载原文
  91. 张普，吴冲锋（2010）. 资产链中的股票可交易过程模型研究. 《重庆大学学报(社会科学版)》, No. 5.下载原文
  92. 吴冲锋（2010）. 大宗商品与金融资产国际定价权研究. 《科学出版社》.
  93. Chongfeng Wu (2010). The Term Structure of the Foreign Exchange Risk Premium Based on Macro Factors. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
  94. Chongfeng Wu (2010). Study on investment,consumption and risk premium under rat trade condition.
  95. Yudong Wang, Yu Wei, Chongfeng Wu (2010). Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets.DOI
  96. Yudong Wang, Yu Wei, Chongfeng Wu (2010). Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective.DOI
  97. Chongfeng Wu (2010). A Study on Asset Pricing under Rat Trade Condition. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
  98. Wen-Feng Wu, Chongfeng Wu, O. Rui (2010). Ownership and the Value of Political Connections.DOI
  99. Chongfeng Wu (2010). Stocks' Marketability Process Model Based on the Capital Chain Theory. Journal of Chongqing University. English Edition.
  100. Chongfeng Wu (2010). Marketability Value and Stock's Short-term Return Analysis——The Empirical Study based on Different Market Environment.
  101. Weidong Xu, Chongfeng Wu, Wei-Jun Xu, Hongyi Li (2010). Dynamic asset allocation with jump risk.DOI
  102. 吴文锋，吴冲锋，芮萌（2009）. 中国上市公司高管的政府背景与税收优惠. 《管理世界》, No. 3.下载原文
  103. 肖辉，吴冲锋（2009）. 现货市场与期货市场微观结构比较研究. 《管理科学学报》, Vol. 12, No. 1.下载原文
  104. 张普，吴冲锋（2009）. 基于非参数蒙特卡罗模拟的股票波动性价值研究. 《管理科学》, No. 3.下载原文
  105. 李小平，冯芸，吴冲锋（2009）. 利率调整对远期汇率期限结构的影响. 《中国管理科学》, Vol. 17, No. 4.下载原文
  106. 张海亮，吴冲锋，邹平（2009）. 基于产业需求的外汇储备实物资产配置. 《财经研究》, Vol. 35, No. 4.下载原文
  107. 李小平，冯芸，吴冲锋（2009）. 远期汇率期限结构曲线稳定点研究. 《第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议》.
  108. 朱云，吴文锋，吴冲锋，芮萌（2009）. 融资受限、大股东"圈钱"与再发行募集资金滥用. 《管理科学学报》, Vol. 12, No. 5.下载原文
  109. 李小平，冯芸，吴冲锋（2009）. 远期汇率期限结构的相对稳定点的研究. 《中国管理科学》, Vol. 17, No. 5.下载原文
  110. 周其源，吴冲锋，刘海龙（2009）. 可赎回可转换贴现债券完全拆解定价法. 《管理科学学报》, Vol. 12, No. 4.下载原文
  111. 宋军，乔嘉麒，缪一琳，吴冲锋（2009）. 基于A-H股溢价率的价值投资策略研究. 《系统工程学报》.
  112. 李军，黄学军，吴冲锋（2009）. 市场竞争优势不对等下投资决策的期权博弈分析. 《管理工程学报》, No. 1.下载原文
  113. 李小平，冯芸，吴冲锋（2009）. 远期汇率的异常波动与波动期限结构. 《系统工程理论与实践》, No. 12.下载原文
  114. 周春阳，吴冲锋（2009）. 基于目标的风险度量方法. 《管理科学学报》, Vol. 12, No. 6.下载原文
  115. 周仁才，吴冲锋（2009）. 股票收益率对于换手率的影响及其动因. 《上海交通大学学报》.
  116. 周仁才，吴冲锋（2009）. 存在老鼠仓时证券市场多方博弈分析. 《系统管理学报》, Vol. 18, No. 5.下载原文
  117. 周其源，吴冲锋，燕志雄（2009）. 有锁定期的零息可赎回可转换债券定价解析式. 《管理评论》, Vol. 21, No. 1.下载原文
  118. Chongfeng Wu (2009). The Impact of Stock's Return on Its Turnover and the Cause.
  119. Chongfeng Wu (2009). Target-based risk measuring method. Guanli kexue xuebao.
  120. Chongfeng Wu (2009). The Study of Stocks′ Volatility Premium Based on Nonparametric Monte Carlo Simulation. Journal of Management Sciences.
  121. Chongfeng Wu (2009). Research of Game among Securities Market Investors under Rat Trade Condition. Journal of systems management.
  122. Chongfeng Wu (2009). The Impact of Interest Rate Adjustment on the Term Structure of Forward Exchange Rates. Zhongguo guanli kexue.
  123. Chongfeng Wu (2009). Study on microstructures comparison between cash market and futures market. Guanli kexue xuebao.
  124. Chongfeng Wu (2009). Abnormal fluctuation and the volatility term structure of the forward exchange rate. Systems Engineering - Theory & Practice.
  125. Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu (2009). Optimal Insurance Under the Insurer's VaR Constraint.DOI
  126. Chongfeng Wu (2009). Value investment strategy research based on A-H premium rate.
  127. Chongfeng Wu (2009). Options Game Analysis on Investment Decision under Different Competition Advantage. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
  128. 张利兵，吴冲锋（2008）. 资本结构、股权融资和企业投资行为. 《中国管理科学》, Vol. 16, No. 3.下载原文
  129. 吴文锋，吴冲锋，刘晓薇（2008）. 中国民营上市公司高管的政府背景与公司价值. 《经济研究》, No. 7.下载原文
  130. 吴冲锋，王柱，冯芸（2008）. 基于资产链的资产定价问题的思考. 《管理科学学报》, Vol. 11, No. 1.下载原文
  131. 宋军，吴冲锋，马弋崴，孙秀琳（2008）. 保证金制度、跨市套利和沪铜主力合约的迁徙行为. 《系统工程理论与实践》, Vol. 28, No. 8.下载原文
  132. 张爱玲，吴冲锋（2008）. 权证发行对标的资产交易行为的影响研究. 《管理工程学报》, Vol. 22, No. 4.下载原文
  133. 宋军，吴冲锋（2008）. 国际投资者对中国股票资产的价值偏好：来自A—H股和A—B股折扣率的证据. 《金融研究》, No. 3.下载原文
  134. 宋军，吴冲锋，毛小云（2008）. 套期保值者向投机者转移风险溢价么?——基于期铜市场常规套期保值模拟策略的研究. 《第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集》.
  135. 宋军，吴冲锋（2008）. 金融资产定价异常现象研究综述及其对新资产定价理论的启示. 《经济学（季刊）》, No. 1.下载原文
  136. 张昇平，周春阳，吴冲锋（2008）. 组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角. 《系统管理学报》, Vol. 17, No. 1.下载原文
  137. 杨冬梅，冯芸，吴冲锋（2008）. 国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析. 《系统管理学报》, Vol. 17, No. 2.下载原文
  138. 周其源，吴冲锋，刘海龙（2008）. 有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解定价法. 《上海交通大学学报》.
  139. Qi-Yuan Zhou, Chongfeng Wu (2008). Valuing the Callable Convertible Discount Bonds with Credit Risk:An Equivalent Decomposition Method.
  140. Chongfeng Wu (2008). Research of Quantitative Relation between Portfolio Risk and Separate Assets Risk——From Perspective of Coherent Measures of Risk. Journal of systems management.
  141. 吴文锋，刘太阳，吴冲锋（2007）. 上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究. 《管理工程学报》, Vol. 21, No. 3.下载原文
  142. 周其源，吴冲锋，陈湘鹏（2007）. 付息可赎回可转换债券定价解析式：完全拆解法. 《中国管理科学》, Vol. 15, No. 2.下载原文
  143. 郑尊信，刘海龙，吴冲锋（2007）. 基于指令执行延迟的最优交易策略. 《中国管理科学》, Vol. 15, No. 2.下载原文
  144. 吴文锋，朱云，吴冲锋，芮萌（2007）. B股向境内居民开放对市场信息不对称的影响——买卖价差分解方法. 《管理科学学报》, Vol. 10, No. 6.下载原文
  145. 蒋舒，吴冲锋（2007）. 国际市场、投机者心理和跨市套利：中国期货市场的考察. 《世界经济》, Vol. 30, No. 4.下载原文
  146. 张昇平，吴冲锋（2007）. 权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究. 《系统工程理论与实践》, Vol. 27, No. 9.下载原文
  147. 郭磊，吴冲锋，刘海龙（2007）. 基于收益分解的股票市场动量效应国际比较. 《系统管理学报》, No. 2.下载原文
  148. 郑尊信，吴冲锋（2007）. 现金结算价与股指期货操纵. 《系统管理学报》, No. 1.下载原文
  149. 杨冬梅，吴冲锋，冯芸（2007）. 金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型——概率视角. 《上海管理科学》.
  150. 蒋舒，吴冲锋（2007）. 中国期货市场的有效性：过度反应和国内外市场关联的视角. 《金融研究》.下载原文
  151. 刘培堂，吴冲锋 (2007). Investor Protection,Ownership Structure and Corporate Valuation. Railway Engineering Science.
  152. 吴文锋，吴冲锋，芮萌（2007）. 提高信息披露质量真的能降低股权资本成本吗？ 《经济学（季刊）》, Vol. 6, No. 4.下载原文
  153. 张爱玲，吴冲锋（2007）. 隐含波动率微分算法的改进——波动率表面模型. 《上海交通大学学报》.
  154. 周春阳，吴冲锋，张昇平（2007）. 完备市场中个体的最优保险策略. 《上海交通大学学报》.
  155. 张昇平，吴冲锋（2007）. 新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究. 《上海交通大学学报》.
  156. 朱云，吴文锋，吴冲锋，芮萌（2007）. 圈钱行为与后果——募集资金滥用与再发行长期业绩恶化. 《上海交通大学学报》.
  157. 刘培堂，吴文锋，吴冲锋（2007）. 证券市场信息流动及其市场分割检验. 《管理评论》, Vol. 19, No. 4.下载原文
  158. Qi-Yuan Zhou, Chongfeng Wu, Yun Feng (2007). Decomposing and valuing callable convertible bonds: a new method based on exotic options.
  159. Chongfeng Wu (2007). Effect of B shares' opening to domestic investors on information asymmetry——Using bid-ask spread decomposition method.
  160. Chun-Yang Zhou, Chongfeng Wu, Hai-Long Liu, Fu-Yan Liu (2007). A New Method to Choose the Threshold in the Pot Model.DOI
  161. Chongfeng Wu (2007). Mean-Variance Model with New Type Risk Perceptions and Empirical Research.
  162. Chongfeng Wu (2007). Research on Quasi-Coherence Risk Measures based on Option Pricing Theory from the View of Equity Investors. Systems Engineering - Theory & Practice.
  163. Chongfeng Wu (2007). An Improved Differential Approach to Computing Implied Volatility——Implied Volatility Surface Model.
  164. 肖辉，鲍建平，吴冲锋（2006）. 股指与股指期货价格发现过程研究. 《系统工程学报》.
  165. 黄学军，吴冲锋（2006）. 不确定环境下研发投资决策的期权博弈模型. 《中国管理科学》, Vol. 14, No. 5.下载原文
  166. 郑尊信，吴冲锋（2006）. 防范操纵下的股指期货现金结算价设计. 《管理科学》, Vol. 19, No. 5.下载原文
  167. 雷敏，吴文锋，吴冲锋（2006）. 可转债定价异常的流动性差异解释. 《中国管理科学》.下载原文
  168. 吴文锋，徐晓慧，吴冲锋（2006）. 股权分置改革中的投资者市场反应研究. 《中国管理科学》.下载原文
  169. 王柱，刘海龙，王欣荣，吴冲锋（2006）. 资金约束条件下机构投资者最优投资策略. 《系统工程理论与实践》, Vol. 26, No. 9.下载原文
  170. 王惠，吴冲锋，王爱民（2006）. 基于期权分析方法的动态联盟合同条款设计. 《管理科学学报》, Vol. 9, No. 2.下载原文
  171. 朱云，吴文锋，吴冲锋，芮萌（2006）. 市场分割下的股价微观行为及其行为金融学解释. 《系统工程理论与实践》, Vol. 26, No. 10.下载原文
  172. 杨冬梅，吴冲锋，冯芸（2006）. 金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型. 《系统工程理论与实践》, Vol. 26, No. 5.下载原文
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  342. 朱少醒，吴冲锋，张则斌（2000）. 基于随机图论的股市“羊群效应”模型. 《系统管理学报》, No. 1.下载原文
  343. Yun Feng, Chongfeng Wu (2000). The research on the international propagation mechanism of financial volatility based on the global large-scale system. Proceedings of the 3rd World Congress on Intelligent Control and Automation (Cat. No.00EX393).DOI
  344. 吴冲锋，冯芸（1999）. 全球金融动荡与传染的系统思考. 《管理科学学报》, Vol. 2, No. 1.下载原文
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  346. 周文昊，王意冈，吴冲锋（1999）. 风险基金与第二板市场探讨. 《经济与管理研究》.
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  349. 高杰，吴冲锋（1999）. 对美国MBS的分析及在我国启动MBS的设想. 《第五届全国青年管理科学与系统科学会议》.
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  352. 朱少醒，张则斌，吴冲锋（1999）. “羊群效应”与股票收益分布的厚尾特性. 《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》, No. 4.下载原文
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  356. 卢宁宁，吴冲锋（1998）. 试论我国企业组织的虚拟与创新. 《科技进步与对策》, Vol. 15, No. 2.下载原文
  357. 钱宏伟，吴冲锋，王铮（1997）. SHME与LME铜期货价格联动性研究. 《全国青年管理科学与系统科学研讨会》.
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  359. 朱玉旭，黄洁纲，吴冲锋（1997）. 序列投资决策的期权分析方法. 《管理科学学报》, Vol. 7, No. 2.下载原文
  360. 吴冲锋，王海成，幸云（1997）. 期铜价格引导关系和互谐关系实证研究. 《系统管理学报》, Vol. 6, No. 2.下载原文
  361. 朱玉旭，黄洁纲，吴冲锋（1997）. 不完全市场条件下期权市场的保值行为和交易机制. 《系统管理学报》, Vol. 6, No. 3.下载原文
  362. 吴冲锋，顾常春（1996）. 铜1期货价格有效性实证研究——BGS模型. 《系统管理学报》, Vol. 5, No. 2.下载原文
  363. 吴冲锋，顾常春（1996）. 期货市场有效性研究综述. 《系统管理学报》, Vol. 5, No. 1.下载原文
  364. 吴冲锋（1995）. 我国期货市场的现状和展望. 《管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第3卷）》.
  365. 吴冲锋，王浣尘（1994）. 时滞不确定线性系统稳定性的实用判别方法. 《中国系统工程学会第八届学术年会》.
  366. 王金桃，王浣尘，吴冲锋（1994）. 动态环境下的信息获取和决策时机选择. 《系统工程》.
  367. 吴冲锋，何勇，李卫东（1994）. 期货价格及其模型初探. 《系统管理学报》, Vol. 3, No. 4.下载原文
  368. 尹翔康，吴冲锋（1993）. 带随机参数线性系统的最优控制(Ⅱ):控制矩阵是确定性矩阵. 《第二届全国青年管理科学和系统科学学术研讨会》.
  369. 吴冲锋，王浣尘（1993）. 时滞正系统全时滞稳定性的简单代数判别及其性质. 《系统科学与数学》.
  370. 吴冲锋（1993）. 连续型社会经济系统的暂态过程研究(Ⅱ)——考虑技术进步情况下的暂态分析. 《全国青年管理科学与系统科学论文集（第2卷）》.
  371. 尹翔康，吴冲锋（1993）. 带随机参数线性系统的最优控制——谨慎控制. 《系统管理学报》, Vol. 2, No. 1.下载原文
  372. 吴冲锋，王浣尘，顾全林（1992）. 企业实施MRPⅡ中的若干关键问题探讨. 《企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集》.
  373. 金锡龙，吴冲锋，王浣尘（1992）. 制造单元设计——基于工序操作的矢量方法. 《中国系统工程学会第七届年会》.
  374. 吴冲锋，王浣尘（1991）. 中立型线性时滞系统全时滞ε-稳定的实用代数方法. 《系统科学与数学》.
  375. 吴冲锋（1991）. 经济控制论的新动态——动态模式经济控制论模型的若干理论研究. 《第一届全国青年管理科学与系统科学研讨会》.
  376. 吴冲锋，王浣尘（1990）. 信息的时间延滞对经济决策的影响分析. 《中国系统工程学会第六次年会》.
  377. 王浣尘，吴冲锋（1988）. 动态模式经济控制论模型与动态投入产出模型关系初探. 《系统工程》.

会议论文

  1. Chongfeng Wu (2008). Impact of Warrant Introduction on Trade Behavior of Underlying Stocks. Industrial Engineering and Engineering Management.
  2. Chongfeng Wu (2002). Optimal Consumption and Investment Decision Problem with Stochastic Volatility. Industrial Engineering and Engineering Management.

预印本

  1. Yanyan Lin, Chongfeng Wu, Guofu Zhou, Shunwei Zhu (2025). Equity Risk Premium Prediction: Return Decomposition and Noise Shrinkage. SSRN Electronic Journal.DOI
  2. Yanyan Lin, Chongfeng Wu, Guofu Zhou, Shunwei Zhu (2025). Equity Risk Premium Predictability: Insights from Return Decomposition and Forecast Combination. SSRN Electronic Journal.DOI
  3. Yuanjing Lin, Chongfeng Wu, Guofu Zhou, Shunwei Zhu (2024). Market Return Decomposition and Equity Risk Premium Predictability. SSRN Electronic Journal.DOI
  4. Jianfeng Yu, Weidong Xu, Chongfeng Wu (2013). Pricing Turbo Warrants Under Mixed-Exponential Jump Diffusion Model. SSRN Electronic Journal.DOI
  5. Yun Feng, Jun Song, Chongfeng Wu (2006). Down-side Risk and the Puzzle of Implied Volatility Premium. SSRN Electronic Journal.

研究方向

宏观经济管理与可持续发展数学非线性科学与系统科学管理学

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