蒋春福

2016

Tail variance of portfolio under generalized Laplace distribution

Applied Mathematics and Computation

DOI

2015

奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解

《运筹与管理》，Vol. 24, No. 2

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2015

基于参数估计风险的拟合有效证券组合方法

《系统工程》

2014

基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法

《系统工程理论与实践》，Vol. 34, No. 7

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2013

混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差

《中国管理科学》，Vol. 21, No. 4

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2012

证券组合有效子集的统计推断

《应用数学学报》

2012

证券组合有效子集的统计检验及实证研究

《中国管理科学》，Vol. 20, No. 4

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2012

Statistical Inference of Portfolio Efficient Subset

Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series

2011

Tail Conditional Variance of Portfolio and Applications in Financial Engineering

Systems Engineering Procedia

DOI

2008

偏尾Laplace分布下的条件风险价值探讨

《统计与决策》，No. 5

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2008

奇异协方差阵下证券组合的有效子集

《应用概率统计》

2008

奇异协方差阵下有效前沿及有效组合的解析解

《系统科学与数学》

2008

ANALYTIC SOLUTIONS OF EFFICIENT FRONTIER AND EFFICIENT PORTFOLIO WITH SINGULAR COVARIANCE MATRIX

Xitong kexue yu shuxue

2007

一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析

《应用概率统计》

2007

ExpectedShortfall风险度量的一致性估计

《统计与决策》，No. 14

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2007

中国股市收益率分布特征的实证研究

《数理统计与管理》，Vol. 26, No. 4

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2006

一种新的证券组合风险度量方法

《中山大学学报(自然科学版)(中英文)》

2006

基于利率互换的公司融资选择

《现代管理科学》

2006

中国股市收益率偏尾特征的实证检验

《现代管理科学》

2005

基于价值估计差异和交易不对称的证券价格一般均衡模型

《经济管理》，No. 16

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2005

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

《中山大学学报(自然科学版)(中英文)》

2013

Efficient Subset Selection in Large-Scale Portfolio with Singular Covariance Matrix

Lecture notes in electrical engineering

DOI