百晓学者学者目录

叶俊

副教授、教授、讲师，清华大学

精选作品

期刊论文

2025

Strong convergence and Mittag-Leffler stability of stochastic theta method for time-changed stochastic differential equations

Jing-Wei Chen, Jun Ye, Jin-Wen Chen, Zhi-Dong Wang

Applied Mathematics and Computation

DOI

2006

随机利率下的生存年金模型

周宏波，叶俊

《统计与决策》，No. 7

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2006

破产理论与排队模型

周宏波，叶俊

《统计与决策》，No. 2

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2005

常量红利界下服从Erlang（2）过程的风险模型分析

温家振，叶俊，陈辉

《统计与决策》

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2004

因子GARCH-M模型在VaR中的应用

胡月辉，叶俊

《统计与决策》，No. 8

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2003

中国股票市场风险的实证分析研究

叶俊，李萌 叶俊

《数理统计与管理》，Vol. 22, No. 4

下载原文DOI

2003

噪声交易下证券市场参加主体的最优决策模型

唐齐鸣，叶俊

《数量经济技术经济研究》，No. 3

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1999

试论商业银行资产风险管理

叶俊

《山西高等学校社会科学学报》

预印本

2026

Stochastic maximum principle for time-changed forward-backward stochastic control problem with Lévy noise

Jingwei Chen, Jun Ye, Feng Chen

arXiv preprint

2011

Numerical Solutions of Jump Diffusions with Markovian Switching

Jun Ye, Kai Li

arXiv preprint

2011

Strong Predictor-Corrector Euler-Maruyama Methods for Stochastic Differential Equations with Markovian Switching

Jun Ye, Haibo Li, Lili Xiao

arXiv preprint

2010

Optimal mean-variance investment strategy under value-at-risk constraints

Jun Ye, Tiantian Li

arXiv preprint

研究方向

随机过程金融与保险数学时间序列分析

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